Сравнение VEUSX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
VEUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VEUSX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEUSX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | -1.01% | 35.41% | 2.01% | 19.99% | -16.06% | 16.28% | 6.43% | 24.22% | -14.81% | 27.04% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VEUSX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEUSX имеют среднегодовую доходность 8.91%, а акции VXUS немного впереди с 9.03%.
VEUSX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 8.91%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUSX и VXUS
VEUSX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEUSX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
VEUSX
VXUS
Сравнение VEUSX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUSX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.71 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.33 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.63 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 10.05 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUSX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.71 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.35 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VEUSX и VXUS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUSX и VXUS
Дивидендная доходность VEUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | 2.99% | 2.84% | 3.58% | 3.13% | 3.22% | 3.02% | 2.08% | 3.26% | 3.92% | 2.70% | 3.52% | 3.24% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок VEUSX и VXUS
Максимальная просадка VEUSX за все время составила -63.28%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUSX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEUSX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.28% | -35.97% | -27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -11.27% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -29.44% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -35.97% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -7.26% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -8.29% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.95% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUSX и VXUS
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 7.49% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEUSX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 7.72% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 11.54% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 17.21% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 15.81% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 17.09% | +1.06% |