PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUSX с VGELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUSX с VGELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEUSX (Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares) and VGELX (Vanguard Energy Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEUSX is a Europe Equities fund managed by Vanguard, while VGELX is a Energy Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEUSX returned 9.24%/yr vs 9.57%/yr for VGELX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEUSX charges 0.10%/yr vs 0.33%/yr for VGELX.

Доходность

Сравнение доходности VEUSX и VGELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEUSX показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у VGELX с доходностью 20.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEUSX имеют среднегодовую доходность 9.24%, а акции VGELX немного впереди с 9.57%.

VEUSX

1 день
-1.25%
1 месяц
1.30%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.90%
1 год
17.47%
3 года*
16.38%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.24%

VGELX

1 день
0.28%
1 месяц
-3.35%
С начала года
20.42%
6 месяцев
18.65%
1 год
35.14%
3 года*
28.42%
5 лет*
22.14%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUSX и VGELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares		5.74%35.41%2.01%19.99%-16.06%16.28%6.43%24.22%-14.81%27.04%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		20.42%20.76%30.46%8.87%23.70%27.80%-30.80%13.32%-17.12%3.31%

Correlation

The correlation between VEUSX and VGELX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.63

Over the past year, the correlation between VEUSX and VGELX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VEUSX и VGELX

Секторы
VEUSX
VGELX

Финансовые услуги

23.9%
0.0%

Промышленность

19.5%

-

Здравоохранение

12.1%

-

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Технологии

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Сырьевые материалы

5.4%
1.1%

Энергетика

5.3%
56.5%

Коммунальные услуги

4.8%
40.8%

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Недвижимость

1.5%
0.0%

Финансовые услуги

VEUSX
23.9%
VGELX
0.0%

Промышленность

VEUSX
19.5%
VGELX

-

Здравоохранение

VEUSX
12.1%
VGELX

-

Потребительский защитный сектор

VEUSX
8.5%
VGELX

-

Технологии

VEUSX
8.3%
VGELX

-

Потребительский циклический сектор

VEUSX
6.8%
VGELX

-

Сырьевые материалы

VEUSX
5.4%
VGELX
1.1%

Энергетика

VEUSX
5.3%
VGELX
56.5%

Коммунальные услуги

VEUSX
4.8%
VGELX
40.8%

Коммуникационные услуги

VEUSX
3.3%
VGELX

-

Недвижимость

VEUSX
1.5%
VGELX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard Energy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEUSX:
VEUSX с VTIAXVEUSX с VOOVEUSX с VFIAXVEUSX с VPLVEUSX с REREXVEUSX с VAIGXVEUSX с VIHAX
Часто сравнивают с VGELX:
VGELX с VGENXVGELX с VDEVGELX с VDEQXVGELX с XLEVGELX с BTEKVGELX с FDVVVGELX с QQQ

Доходность на риск

VEUSX vs. VGELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUSX
Ранг доходности на риск VEUSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VGELX
Ранг доходности на риск VGELX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGELX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUSX c VGELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUSXVGELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.78

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.78

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.49

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

5.89

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

20.10

-14.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUSX vs. VGELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUSX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа VGELX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUSX и VGELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUSXVGELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.78

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.19

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.41

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.35

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VEUSX и VGELX

Максимальная просадка VEUSX за все время составила -63.28%, примерно равная максимальной просадке VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUSX и VGELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUSXVGELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.28%

-65.22%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-5.69%

-6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-12.30%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-19.72%

-13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.87%

-61.13%

+24.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-3.97%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-19.14%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.67%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUSX и VGELX

Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что VEUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUSXVGELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.92%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

10.15%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

12.08%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

18.72%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

23.21%

-4.97%

Сравнение комиссий VEUSX и VGELX

VEUSX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGELX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUSX и VGELX

Дивидендная доходность VEUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности VGELX в 7.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares		2.80%2.84%3.58%3.13%3.22%3.02%2.08%3.26%3.92%2.70%3.52%3.24%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		7.18%4.79%34.15%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%

Часто задаваемые вопросы

VEUSX and VGELX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEUSX has higher volatility (5.39%) compared to VGELX (4.92%). In terms of maximum drawdown, VEUSX dropped -63.28% vs VGELX's -65.22%.

VGELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUSX и VGELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор