PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUSX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUSX с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEUSX (Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both funds - VEUSX is a Europe Equities fund managed by Vanguard, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, VEUSX returned 9.24%/yr vs 10.13%/yr for VEA. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VEUSX charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности VEUSX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEUSX показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции VEUSX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 9.24% против 10.13% соответственно.

VEUSX

1 день
-1.25%
1 месяц
1.30%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.90%
1 год
17.47%
3 года*
16.38%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.24%

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUSX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares		5.74%35.41%2.01%19.99%-16.06%16.28%6.43%24.22%-14.81%27.04%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between VEUSX and VEA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.95

The correlation between VEUSX and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEUSX и VEA

Секторы
VEUSX
VEA

Финансовые услуги

23.9%
23.3%

Промышленность

19.5%
19.2%

Здравоохранение

12.1%
8.2%

Потребительский защитный сектор

8.5%
5.6%

Технологии

8.3%
13.8%

Потребительский циклический сектор

6.8%
7.5%

Сырьевые материалы

5.4%
7.5%

Энергетика

5.3%
5.4%

Коммунальные услуги

4.8%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.4%

Недвижимость

1.5%
2.7%

Финансовые услуги

VEUSX
23.9%
VEA
23.3%

Промышленность

VEUSX
19.5%
VEA
19.2%

Здравоохранение

VEUSX
12.1%
VEA
8.2%

Потребительский защитный сектор

VEUSX
8.5%
VEA
5.6%

Технологии

VEUSX
8.3%
VEA
13.8%

Потребительский циклический сектор

VEUSX
6.8%
VEA
7.5%

Сырьевые материалы

VEUSX
5.4%
VEA
7.5%

Энергетика

VEUSX
5.3%
VEA
5.4%

Коммунальные услуги

VEUSX
4.8%
VEA
3.3%

Коммуникационные услуги

VEUSX
3.3%
VEA
3.4%

Недвижимость

VEUSX
1.5%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с VEUSX:
VEUSX с VTIAXVEUSX с VOOVEUSX с VFIAXVEUSX с VPLVEUSX с REREXVEUSX с VAIGXVEUSX с VIHAX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

VEUSX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUSX
Ранг доходности на риск VEUSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUSX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUSXVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.06

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.84

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.77

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

10.82

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUSX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUSX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUSX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUSXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.06

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.25

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VEUSX и VEA

Максимальная просадка VEUSX за все время составила -63.28%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUSX и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUSXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.28%

-60.68%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-11.63%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-13.45%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-29.71%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.87%

-35.73%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-0.66%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-13.29%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.98%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUSX и VEA

Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 5.39% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUSXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.49%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

13.32%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

15.64%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

16.54%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

17.35%

+0.89%

Сравнение комиссий VEUSX и VEA

VEUSX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUSX и VEA

Дивидендная доходность VEUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares		2.80%2.84%3.58%3.13%3.22%3.02%2.08%3.26%3.92%2.70%3.52%3.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VEUSX and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.49%) compared to VEUSX (5.39%). In terms of maximum drawdown, VEUSX dropped -63.28% vs VEA's -60.68%.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUSX и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор