Сравнение VEURX с URTH
VEURX (Vanguard European Stock Index Fund) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both funds - VEURX is a Europe Equities fund managed by Vanguard, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Over the past 10 years, VEURX returned 10.09%/yr vs 13.46%/yr for URTH. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEURX charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for URTH.
Доходность
Сравнение доходности VEURX и URTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEURX показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции VEURX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 10.09% против 13.46% соответственно.
VEURX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 10.09%
URTH
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение доходности по годам VEURX и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 7.69% | 35.20% | 1.88% | 19.83% | -16.16% | 16.14% | 6.29% | 24.02% | -14.88% | 26.81% |
URTH iShares MSCI World ETF | 10.35% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
Correlation
The correlation between VEURX and URTH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г. | 0.75 |
The correlation between VEURX and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEURX vs. URTH — Ранг доходности на риск
VEURX
URTH
Сравнение VEURX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEURX | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.91 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 12.90 | -7.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEURX и URTH
Максимальная просадка VEURX за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEURX и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEURX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -34.01% | -29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -9.06% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.97% | -16.94% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -26.05% | -6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.03% | -34.01% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.58% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -4.37% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.04% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEURX и URTH
Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что VEURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEURX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 4.70% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 10.18% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 12.59% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 16.27% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 17.30% | +0.93% |
Сравнение комиссий VEURX и URTH
VEURX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEURX и URTH
Дивидендная доходность VEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности URTH в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 2.01% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 2.60% | 2.70% | 3.44% | 3.00% | 3.07% | 2.90% | 1.97% | 3.14% | 3.77% | 2.55% | 3.35% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
VEURX and URTH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEURX has higher volatility (5.61%) compared to URTH (4.70%). In terms of maximum drawdown, VEURX dropped -63.33% vs URTH's -34.01%.
URTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEURX и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор