Сравнение VEURX с EQT
VEURX (Vanguard European Stock Index Fund) is Europe Equities fund managed by Vanguard, while EQT (EQT Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VEURX returned 9.81%/yr vs 3.39%/yr for EQT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEURX и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEURX показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции VEURX превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 9.81% против 3.39% соответственно.
VEURX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 9.81%
EQT
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -6.00%
- 1 год
- -7.55%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам VEURX и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 7.18% | 35.20% | 1.88% | 19.83% | -16.16% | 16.14% | 6.29% | 24.02% | -14.88% | 26.81% |
EQT EQT Corporation | -2.55% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between VEURX and EQT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between VEURX and EQT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEURX vs. EQT — Ранг доходности на риск
VEURX
EQT
Сравнение VEURX c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEURX | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.22 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | -0.47 | +6.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEURX и EQT
Максимальная просадка VEURX за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEURX и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEURX | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -91.51% | +28.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -24.42% | +12.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.97% | -31.62% | +17.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -42.56% | +9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.03% | -88.28% | +51.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -23.32% | +22.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -23.34% | +10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 11.47% | -8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEURX и EQT
Текущая волатильность для Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) составляет 5.60%, в то время как у EQT Corporation (EQT) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что VEURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEURX | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 8.36% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 21.09% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 32.56% | -16.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 42.79% | -25.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 48.90% | -30.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEURX и EQT
Дивидендная доходность VEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности EQT в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.26% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 2.62% | 2.70% | 3.44% | 3.00% | 3.07% | 2.90% | 1.97% | 3.14% | 3.77% | 2.55% | 3.35% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
VEURX and EQT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQT has higher volatility (8.36%) compared to VEURX (5.60%). In terms of maximum drawdown, VEURX dropped -63.33% vs EQT's -91.51%.
VEURX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEURX и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор