PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEURX с EPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEURX с EPP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VEURX (Vanguard European Stock Index Fund) and EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) are both funds - VEURX is a Europe Equities fund managed by Vanguard, while EPP is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex-Japan Index. Over the past 10 years, VEURX returned 10.09%/yr vs 7.77%/yr for EPP. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEURX charges 0.25%/yr vs 0.48%/yr for EPP.

Доходность

Сравнение доходности VEURX и EPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEURX показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у EPP с доходностью 8.41%. За последние 10 лет акции VEURX превзошли акции EPP по среднегодовой доходности: 10.09% против 7.77% соответственно.

VEURX

1 день
0.48%
1 месяц
4.31%
С начала года
7.69%
6 месяцев
9.22%
1 год
19.59%
3 года*
16.54%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.09%

EPP

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.50%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.35%
1 год
15.43%
3 года*
11.45%
5 лет*
4.71%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEURX и EPP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEURX
Vanguard European Stock Index Fund		7.69%35.20%1.88%19.83%-16.16%16.14%6.29%24.02%-14.88%26.81%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		8.41%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.78%26.05%

Correlation

The correlation between VEURX and EPP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2001 г.

0.75

The correlation between VEURX and EPP has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard European Stock Index Fund

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Часто сравнивают с VEURX:
VEURX с VGKVEURX с SPYVEURX с VOOVEURX с VBRVEURX с VIAAXVEURX с ^STOXXVEURX с VTRIX
Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL

Доходность на риск

VEURX vs. EPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEURX
Ранг доходности на риск VEURX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEURX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEURX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEURX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEURX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEURX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEURX c EPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEURXEPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.02

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.49

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.76

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

5.26

+0.18

VEURX vs. EPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEURX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPP равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEURX и EPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEURX и EPP

Максимальная просадка VEURX за все время составила -63.33%, примерно равная максимальной просадке EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEURX и EPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEURXEPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.33%

-66.01%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-8.79%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.97%

-19.29%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.81%

-25.07%

-7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.03%

-39.30%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-3.83%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-10.61%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.94%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VEURX и EPP

Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеют волатильность 5.61% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEURXEPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.46%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

12.74%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

15.17%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

17.51%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

19.14%

-0.91%

Сравнение комиссий VEURX и EPP

VEURX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EPP в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEURX и EPP

Дивидендная доходность VEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности EPP в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		5.06%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
VEURX
Vanguard European Stock Index Fund		2.60%2.70%3.44%3.00%3.07%2.90%1.97%3.14%3.77%2.55%3.35%3.09%

Часто задаваемые вопросы

VEURX and EPP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEURX has higher volatility (5.61%) compared to EPP (5.46%). In terms of maximum drawdown, VEURX dropped -63.33% vs EPP's -66.01%.

VEURX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEURX и EPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор