Сравнение VEURX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VEURX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 июн. 1990 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VEURX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEURX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | -1.03% | 35.20% | 1.88% | 19.83% | -16.16% | 16.14% | 6.29% | 24.02% | -14.88% | 26.81% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VEURX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VEURX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 8.76% против 1.68% соответственно.
VEURX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 8.76%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEURX и BND
VEURX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEURX vs. BND — Ранг доходности на риск
VEURX
BND
Сравнение VEURX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEURX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.93 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.32 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.75 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 4.78 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEURX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.93 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.04 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VEURX и BND составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEURX и BND
Дивидендная доходность VEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 2.83% | 2.70% | 3.44% | 3.00% | 3.07% | 2.90% | 1.97% | 3.14% | 3.77% | 2.55% | 3.35% | 3.09% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VEURX и BND
Максимальная просадка VEURX за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEURX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEURX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -18.58% | -44.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -2.44% | -9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -17.91% | -14.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.03% | -18.58% | -18.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -2.54% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -3.07% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 0.90% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEURX и BND
Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VEURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEURX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 1.63% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 2.52% | +8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 4.30% | +12.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 6.00% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 5.52% | +12.62% |