Сравнение VEUAX с VEURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и Vanguard European Stock Index Fund (VEURX).
VEUAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. VEURX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 июн. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности VEUAX и VEURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEUAX и VEURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | -0.94% | 41.51% | 3.48% | 18.19% | -15.39% | 17.68% | 8.45% | 21.51% | -18.69% | 22.26% |
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | -1.03% | 35.20% | 1.88% | 19.83% | -16.16% | 16.14% | 6.29% | 24.02% | -14.88% | 26.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VEUAX показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у VEURX с доходностью -1.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEUAX имеют среднегодовую доходность 8.61%, а акции VEURX немного впереди с 8.76%.
VEUAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 8.61%
VEURX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUAX и VEURX
VEUAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VEURX в 0.25%.
Доходность на риск
VEUAX vs. VEURX — Ранг доходности на риск
VEUAX
VEURX
Сравнение VEUAX c VEURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и Vanguard European Stock Index Fund (VEURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUAX | VEURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.72 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.63 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 6.24 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUAX | VEURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VEUAX и VEURX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUAX и VEURX
Дивидендная доходность VEUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности VEURX в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | 3.48% | 3.45% | 3.81% | 3.02% | 0.77% | 2.03% | 1.01% | 2.82% | 2.60% | 1.38% | 1.93% | 1.25% |
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 2.83% | 2.70% | 3.44% | 3.00% | 3.07% | 2.90% | 1.97% | 3.14% | 3.77% | 2.55% | 3.35% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок VEUAX и VEURX
Максимальная просадка VEUAX за все время составила -63.73%, примерно равная максимальной просадке VEURX в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUAX и VEURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEUAX | VEURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -63.33% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -11.97% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.94% | -32.81% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -37.03% | -7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -8.63% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -12.72% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.13% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUAX и VEURX
JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) имеют волатильность 7.82% и 7.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEUAX | VEURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 7.46% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 10.97% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 16.92% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 17.20% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 18.14% | +0.58% |