Сравнение VEUAX с VESIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX).
VEUAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. VESIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VEUAX и VESIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEUAX и VESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | -0.94% | 41.51% | 3.48% | 18.19% | -15.39% | 17.68% | 8.45% | 21.51% | -18.69% | 22.26% |
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | -1.00% | 35.43% | 2.02% | 20.03% | -16.07% | 16.31% | 6.46% | 24.24% | -14.78% | 27.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VEUAX показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у VESIX с доходностью -1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEUAX имеют среднегодовую доходность 8.61%, а акции VESIX немного впереди с 8.93%.
VEUAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 8.61%
VESIX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUAX и VESIX
VEUAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VESIX в 0.08%.
Доходность на риск
VEUAX vs. VESIX — Ранг доходности на риск
VEUAX
VESIX
Сравнение VEUAX c VESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUAX | VESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.73 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.65 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 6.31 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUAX | VESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.25 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VEUAX и VESIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUAX и VESIX
Дивидендная доходность VEUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности VESIX в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | 3.48% | 3.45% | 3.81% | 3.02% | 0.77% | 2.03% | 1.01% | 2.82% | 2.60% | 1.38% | 1.93% | 1.25% |
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | 3.01% | 2.86% | 3.60% | 3.15% | 3.25% | 3.04% | 2.10% | 3.28% | 3.95% | 2.72% | 3.54% | 3.27% |
Просадки
Сравнение просадок VEUAX и VESIX
Максимальная просадка VEUAX за все время составила -63.73%, примерно равная максимальной просадке VESIX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUAX и VESIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEUAX | VESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -63.25% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -11.96% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.94% | -32.68% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -36.85% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -8.61% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -15.30% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.13% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUAX и VESIX
JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) имеют волатильность 7.82% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEUAX | VESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 7.49% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 10.99% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 16.93% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 17.20% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 18.15% | +0.57% |