Сравнение VEUAX с EUGDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX).
VEUAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. EUGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 27 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VEUAX и EUGDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEUAX и EUGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | -0.94% | 41.51% | 3.48% | 18.19% | -15.39% | 17.68% | 8.45% | 21.51% | -18.69% | 22.26% |
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | -12.62% | 11.93% | 12.41% | 25.16% | -44.49% | 15.80% | 55.57% | 27.34% | -13.02% | 23.11% |
Доходность по периодам
С начала года, VEUAX показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у EUGDX с доходностью -12.62%. За последние 10 лет акции VEUAX превзошли акции EUGDX по среднегодовой доходности: 8.61% против 6.56% соответственно.
VEUAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 8.61%
EUGDX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -12.62%
- 6 месяцев
- -12.38%
- 1 год
- -4.93%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- -2.80%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUAX и EUGDX
VEUAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии EUGDX в 1.05%.
Доходность на риск
VEUAX vs. EUGDX — Ранг доходности на риск
VEUAX
EUGDX
Сравнение VEUAX c EUGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUAX | EUGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | -0.23 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | -0.20 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.27 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | -0.81 | +7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUAX | EUGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.23 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.12 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.22 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VEUAX и EUGDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUAX и EUGDX
Дивидендная доходность VEUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности EUGDX в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | 3.48% | 3.45% | 3.81% | 3.02% | 0.77% | 2.03% | 1.01% | 2.82% | 2.60% | 1.38% | 1.93% | 1.25% |
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | 0.71% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.45% | 7.53% | 3.27% | 1.02% | 0.90% | 2.75% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок VEUAX и EUGDX
Максимальная просадка VEUAX за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки EUGDX в -59.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUAX и EUGDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEUAX | EUGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -59.74% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -20.36% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.94% | -56.02% | +25.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -56.02% | +11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -28.81% | +19.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -18.07% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 6.72% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUAX и EUGDX
JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что VEUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEUAX | EUGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 7.22% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 12.89% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 19.60% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 24.15% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 21.29% | -2.57% |