Сравнение VEUAX с FIEUX
VEUAX (JPMorgan Europe Dynamic Fund) and FIEUX (Fidelity Europe Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, VEUAX returned 9.03%/yr vs 8.18%/yr for FIEUX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VEUAX charges 1.25%/yr vs 1.06%/yr for FIEUX.
Доходность
Сравнение доходности VEUAX и FIEUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEUAX показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у FIEUX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции VEUAX превзошли акции FIEUX по среднегодовой доходности: 9.03% против 8.18% соответственно.
VEUAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.03%
FIEUX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение доходности по годам VEUAX и FIEUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | 5.17% | 41.51% | 3.48% | 18.19% | -15.39% | 17.68% | 8.45% | 21.51% | -18.69% | 22.26% |
FIEUX Fidelity Europe Fund | 7.29% | 37.53% | 4.21% | 13.68% | -20.62% | 6.63% | 18.29% | 24.43% | -17.22% | 29.16% |
Correlation
The correlation between VEUAX and FIEUX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 1995 г. | 0.89 |
The correlation between VEUAX and FIEUX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEUAX vs. FIEUX — Ранг доходности на риск
VEUAX
FIEUX
Сравнение VEUAX c FIEUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и Fidelity Europe Fund (FIEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUAX | FIEUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.50 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 5.59 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUAX | FIEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.34 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VEUAX и FIEUX
Максимальная просадка VEUAX за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки FIEUX в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUAX и FIEUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEUAX | FIEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -59.96% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -12.38% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.89% | -13.27% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.94% | -38.04% | +7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -38.04% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -0.48% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.45% | -14.04% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.32% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUAX и FIEUX
Текущая волатильность для JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) составляет 5.59%, в то время как у Fidelity Europe Fund (FIEUX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что VEUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEUAX | FIEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 6.31% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 14.02% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 16.32% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 17.29% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 17.94% | +0.87% |
Сравнение комиссий VEUAX и FIEUX
VEUAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FIEUX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUAX и FIEUX
Дивидендная доходность VEUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности FIEUX в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIEUX Fidelity Europe Fund | 2.08% | 2.23% | 3.28% | 1.62% | 0.00% | 16.10% | 1.15% | 7.42% | 11.93% | 2.52% | 1.51% | 0.43% |
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | 3.28% | 3.45% | 3.81% | 3.02% | 0.77% | 2.03% | 1.01% | 2.82% | 2.60% | 1.38% | 1.93% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VEUAX and FIEUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIEUX has higher volatility (6.31%) compared to VEUAX (5.59%). In terms of maximum drawdown, VEUAX dropped -63.73% vs FIEUX's -59.96%.
FIEUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEUAX и FIEUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор