Сравнение VET-USD с ETH-USD
VET-USD (VeChain) and ETH-USD (Ethereum) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, VET-USD returned -48.24%/yr vs -10.08%/yr for ETH-USD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VET-USD и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VET-USD показывает доходность -54.08%, что значительно ниже, чем у ETH-USD с доходностью -46.29%.
VET-USD
- 1 день
- -10.49%
- 1 месяц
- -38.08%
- С начала года
- -54.08%
- 6 месяцев
- -62.12%
- 1 год
- -78.89%
- 3 года*
- -36.75%
- 5 лет*
- -48.24%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -46.29%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- -10.08%
- 10 лет*
- 59.97%
Сравнение доходности по годам VET-USD и ETH-USD
Correlation
The correlation between VET-USD and ETH-USD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2018 г. | 0.73 |
The correlation between VET-USD and ETH-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VET-USD vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
VET-USD
ETH-USD
Сравнение VET-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeChain (VET-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VET-USD | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.96 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.51 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.89 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VET-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -0.50 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | -0.14 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.74 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок VET-USD и ETH-USD
Максимальная просадка VET-USD за все время составила -98.12%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VET-USD и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VET-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.12% | -94.01% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.16% | -67.02% | -16.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.89% | -67.02% | -26.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.28% | -79.35% | -17.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.12% | -67.02% | -31.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.62% | -50.88% | -22.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.79% | 44.01% | +13.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VET-USD и ETH-USD
VeChain (VET-USD) имеет более высокую волатильность в 19.36% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что VET-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VET-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.36% | 14.30% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.33% | 46.06% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.42% | 56.49% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.89% | 59.61% | +15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.78% | 78.01% | +12.77% |
Часто задаваемые вопросы
VET-USD and ETH-USD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VET-USD has higher volatility (19.36%) compared to ETH-USD (14.30%). In terms of maximum drawdown, VET-USD dropped -98.12% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VET-USD и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор