PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESMX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESMX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Small Cap Fund (VESMX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

VESMX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VESMX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Small Cap Fund (VESMX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESMX и BSCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VESMX
VELA Small Cap Fund		0.20%8.12%10.77%11.22%-5.53%31.60%21.26%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%19.82%

Доходность по периодам

С начала года, VESMX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

VESMX

1 день
1.79%
1 месяц
-5.61%
С начала года
0.20%
6 месяцев
6.44%
1 год
13.81%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA Small Cap Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с VESMX:
VESMX с VSMAXVESMX с ARSMXVESMX с VELIXVESMX с VEITXVESMX с BRSIXVESMX с RYSEXVESMX с TASCX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий VESMX и BSCMX

VESMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

VESMX
VELA Small Cap Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

VESMX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESMX
Ранг доходности на риск VESMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESMX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESMX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESMX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Small Cap Fund (VESMX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESMXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.96

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.74

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

3.06

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

12.65

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESMX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESMX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESMX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESMXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.96

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.86

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.66

+0.09

Корреляция

Корреляция между VESMX и BSCMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESMX и BSCMX

Дивидендная доходность VESMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018
VESMX
VELA Small Cap Fund		1.01%1.01%0.22%0.66%0.69%0.98%0.06%0.00%0.00%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%

Просадки

Сравнение просадок VESMX и BSCMX

Максимальная просадка VESMX за все время составила -20.35%, что меньше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESMX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESMXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-38.12%

+17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-13.85%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-22.34%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-7.43%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-6.10%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.35%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VESMX и BSCMX

Текущая волатильность для VELA Small Cap Fund (VESMX) составляет 5.12%, в то время как у Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что VESMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESMXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.72%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

12.37%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

22.03%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

17.85%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

20.69%

-2.34%