PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESIX с DFCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VESIX с DFCSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VESIX (Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares) and DFCSX (DFA Continental Small Company Portfolio) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, VESIX returned 9.40%/yr vs 9.63%/yr for DFCSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VESIX charges 0.08%/yr vs 0.42%/yr for DFCSX.

Доходность

Сравнение доходности VESIX и DFCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VESIX показывает доходность 7.10%, а DFCSX немного выше – 7.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VESIX имеют среднегодовую доходность 9.40%, а акции DFCSX немного впереди с 9.63%.

VESIX

1 день
0.42%
1 месяц
3.96%
С начала года
7.10%
6 месяцев
10.14%
1 год
19.63%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.40%

DFCSX

1 день
0.07%
1 месяц
3.44%
С начала года
7.18%
6 месяцев
10.96%
1 год
17.97%
3 года*
16.88%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VESIX и DFCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		7.10%35.43%2.02%20.03%-16.07%16.31%6.46%24.24%-14.78%27.05%
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio		7.18%37.58%0.20%16.93%-20.12%14.66%15.07%25.90%-19.67%34.77%

Correlation

The correlation between VESIX and DFCSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2000 г.

0.86

The correlation between VESIX and DFCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares

DFA Continental Small Company Portfolio

Часто сравнивают с VESIX:
VESIX с VTPSXVESIX с VXUSVESIX с VOOVESIX с VINIXVESIX с VIGIXVESIX с VITAXVESIX с VEUSX
Часто сравнивают с DFCSX:
DFCSX с DSEUXDFCSX с VEUAXDFCSX с EUGDXDFCSX с UEPIXDFCSX с HFEAXDFCSX с AEDAXDFCSX с BIAHX

Доходность на риск

VESIX vs. DFCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESIX
Ранг доходности на риск VESIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DFCSX
Ранг доходности на риск DFCSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCSX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESIX c DFCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESIXDFCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.16

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.70

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.41

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

4.80

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESIX vs. DFCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESIX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCSX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESIX и DFCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESIXDFCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.16

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.30

Просадки

Сравнение просадок VESIX и DFCSX

Максимальная просадка VESIX за все время составила -63.25%, примерно равная максимальной просадке DFCSX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESIX и DFCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VESIXDFCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-65.47%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.82%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-15.96%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-39.25%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-43.16%

+6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.06%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.22%

-13.63%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.47%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VESIX и DFCSX

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что VESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VESIXDFCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.76%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

11.47%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

14.48%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

17.93%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

17.91%

+0.33%

Сравнение комиссий VESIX и DFCSX

VESIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFCSX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESIX и DFCSX

Дивидендная доходность VESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности DFCSX в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio		2.81%3.02%4.94%2.84%2.45%1.19%1.55%2.24%6.28%1.98%1.97%1.97%
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		2.78%2.86%3.60%3.15%3.25%3.04%2.10%3.28%3.95%2.72%3.54%3.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VESIX and DFCSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VESIX has higher volatility (5.48%) compared to DFCSX (4.76%). In terms of maximum drawdown, VESIX dropped -63.25% vs DFCSX's -65.47%.

VESIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VESIX и DFCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор