PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESIX с DFCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESIX с DFCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX).

VESIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. DFCSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 апр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности VESIX и DFCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESIX и DFCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		-1.00%35.43%2.02%20.03%-16.07%16.31%6.46%24.24%-14.78%27.05%
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio		-1.59%37.58%0.20%16.93%-20.12%14.66%15.07%25.90%-19.67%34.77%

Доходность по периодам

С начала года, VESIX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у DFCSX с доходностью -1.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VESIX имеют среднегодовую доходность 8.93%, а акции DFCSX немного впереди с 9.10%.

VESIX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
3.47%
1 год
20.82%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.70%
10 лет*
8.93%

DFCSX

1 день
3.27%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
2.02%
1 год
22.88%
3 года*
13.43%
5 лет*
6.24%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares

DFA Continental Small Company Portfolio

Часто сравнивают с VESIX:
VESIX с VTPSXVESIX с VXUSVESIX с VOOVESIX с VINIXVESIX с VIGIXVESIX с VITAXVESIX с VEURX
Часто сравнивают с DFCSX:
DFCSX с EUGDXDFCSX с UEPIXDFCSX с VEUAXDFCSX с DSEUXDFCSX с VEURXDFCSX с VEUSXDFCSX с AEDAX

Сравнение комиссий VESIX и DFCSX

VESIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFCSX в 0.42%.

DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VESIX vs. DFCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESIX
Ранг доходности на риск VESIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DFCSX
Ранг доходности на риск DFCSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCSX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESIX c DFCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESIXDFCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.48

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.98

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.71

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

5.93

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESIX vs. DFCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESIX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCSX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESIX и DFCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESIXDFCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.48

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.35

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.55

-0.30

Корреляция

Корреляция между VESIX и DFCSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESIX и DFCSX

Дивидендная доходность VESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности DFCSX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		3.01%2.86%3.60%3.15%3.25%3.04%2.10%3.28%3.95%2.72%3.54%3.27%
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio		3.06%3.02%4.94%2.84%2.45%1.19%1.55%2.24%6.28%1.98%1.97%1.97%

Просадки

Сравнение просадок VESIX и DFCSX

Максимальная просадка VESIX за все время составила -63.25%, примерно равная максимальной просадке DFCSX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESIX и DFCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESIXDFCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-65.47%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.82%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-39.25%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-43.16%

+6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-8.49%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-13.68%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.41%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VESIX и DFCSX

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что VESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESIXDFCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

6.99%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

10.29%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

15.91%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.86%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

17.83%

+0.32%