Сравнение CEVA с AMBA
CEVA (CEVA, Inc.) and AMBA (Ambarella, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CEVA in Semiconductors, AMBA in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, CEVA returned 6.27%/yr vs 4.73%/yr for AMBA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CEVA и AMBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEVA показывает доходность 132.62%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции CEVA превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 6.27% против 4.73% соответственно.
CEVA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 53.89%
- С начала года
- 132.62%
- 6 месяцев
- 126.82%
- 1 год
- 153.21%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 6.27%
AMBA
- 1 день
- -5.84%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 37.00%
- 3 года*
- -1.21%
- 5 лет*
- -5.58%
- 10 лет*
- 4.73%
Сравнение доходности по годам CEVA и AMBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEVA CEVA, Inc. | 132.62% | -31.79% | 38.93% | -11.22% | -40.84% | -4.97% | 68.77% | 22.05% | -52.13% | 37.56% |
AMBA Ambarella, Inc. | 4.18% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
Correlation
The correlation between CEVA and AMBA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2012 г. | 0.51 |
The correlation between CEVA and AMBA shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CEVA:
$1.39B
AMBA:
$3.22B
CEVA:
-$0.47
AMBA:
-$1.62
CEVA:
11.26
AMBA:
7.82
CEVA:
4.10
AMBA:
5.31
CEVA:
$112.38M
AMBA:
$405.19M
CEVA:
$97.98M
AMBA:
$238.32M
CEVA:
-$5.96M
AMBA:
-$69.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEVA vs. AMBA — Ранг доходности на риск
CEVA
AMBA
Сравнение CEVA c AMBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEVA, Inc. (CEVA) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEVA | AMBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 0.76 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 1.60 | +5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEVA | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 0.57 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.09 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.08 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.35 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CEVA и AMBA
Максимальная просадка CEVA за все время составила -78.24%, примерно равная максимальной просадке AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEVA и AMBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEVA | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.24% | -81.65% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.87% | -49.06% | +5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.23% | -54.85% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.24% | -81.65% | +13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.24% | -81.65% | +3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.45% | -65.97% | +33.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.62% | -48.36% | +9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.10% | 23.14% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEVA и AMBA
Текущая волатильность для CEVA, Inc. (CEVA) составляет 20.07%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 30.62%. Это указывает на то, что CEVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEVA | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.07% | 30.62% | -10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 46.31% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.99% | 65.53% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.56% | 62.82% | -9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.55% | 56.62% | -6.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEVA и AMBA
Ни CEVA, ни AMBA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEVA и AMBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CEVA, Inc. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEVA и AMBA
CEVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CEVA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.30M при выручке в 27.02M, что соответствует валовой рентабельности в 86.2%.
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
CEVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CEVA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.97M при выручке в 27.02M, что соответствует операционной рентабельности -18.4%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
CEVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CEVA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.46M при выручке в 27.02M, что соответствует чистой рентабельности -16.5%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
Часто задаваемые вопросы
CEVA and AMBA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (30.62%) compared to CEVA (20.07%). In terms of maximum drawdown, CEVA dropped -78.24% vs AMBA's -81.65%.
CEVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEVA и AMBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор