Сравнение CEVA с AMBA
CEVA (CEVA, Inc.) and AMBA (Ambarella, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CEVA in Semiconductors, AMBA in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, CEVA returned 2.67%/yr vs 0.97%/yr for AMBA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CEVA и AMBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEVA показывает доходность 79.00%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -10.66%. За последние 10 лет акции CEVA превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 2.67% против 0.97% соответственно.
CEVA
- 1 день
- -8.20%
- 1 месяц
- -15.90%
- 6 месяцев
- 72.74%
- С начала года
- 79.00%
- 1 год
- 68.95%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- -1.73%
- 10 лет*
- 2.67%
AMBA
- 1 день
- -8.12%
- 1 месяц
- -5.71%
- 6 месяцев
- -2.03%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.57%
- 3 года*
- -8.35%
- 5 лет*
- -7.14%
- 10 лет*
- 0.97%
Сравнение доходности по годам CEVA и AMBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEVA CEVA, Inc. | 79.00% | -31.79% | 38.93% | -11.22% | -40.84% | -4.97% | 68.77% | 22.05% | -52.13% | 37.56% |
AMBA Ambarella, Inc. | -10.66% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
Correlation
The correlation between CEVA and AMBA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.51 |
The correlation between CEVA and AMBA shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CEVA:
$1.07B
AMBA:
$2.78B
CEVA:
-$0.46
AMBA:
-$1.62
CEVA:
8.82
AMBA:
6.71
CEVA:
3.15
AMBA:
4.56
CEVA:
$112.38M
AMBA:
$405.19M
CEVA:
$97.98M
AMBA:
$238.32M
CEVA:
-$5.96M
AMBA:
-$69.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEVA vs. AMBA — Ранг доходности на риск
CEVA
AMBA
Сравнение CEVA c AMBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEVA, Inc. (CEVA) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEVA | AMBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.13 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | -0.26 | +3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEVA и AMBA
Максимальная просадка CEVA за все время составила -78.24%, примерно равная максимальной просадке AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEVA и AMBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEVA | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.24% | -81.65% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.87% | -49.06% | +5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.23% | -52.64% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.24% | -81.65% | +13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.24% | -81.65% | +3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.02% | -70.81% | +22.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.61% | -48.54% | +9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.46% | 24.87% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEVA и AMBA
Текущая волатильность для CEVA, Inc. (CEVA) составляет 27.47%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 36.53%. Это указывает на то, что CEVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEVA | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.47% | 36.53% | -9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 58.15% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.00% | 73.61% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.44% | 65.30% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.58% | 57.99% | -6.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEVA и AMBA
Ни CEVA, ни AMBA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEVA и AMBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CEVA, Inc. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEVA и AMBA
CEVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CEVA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.30M при выручке в 27.02M, что соответствует валовой рентабельности в 86.2%.
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
CEVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CEVA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.97M при выручке в 27.02M, что соответствует операционной рентабельности -18.4%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
CEVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CEVA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.46M при выручке в 27.02M, что соответствует чистой рентабельности -16.5%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
Часто задаваемые вопросы
CEVA and AMBA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.53%) compared to CEVA (27.47%). In terms of maximum drawdown, CEVA dropped -78.24% vs AMBA's -81.65%.
CEVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEVA и AMBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор