PortfoliosLab logo
Сравнение CEVA с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CEVA и COST составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CEVA и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CEVA, Inc. (CEVA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
406.83%
4,117.08%
CEVA
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEVA:

0.62

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

CEVA:

1.41

COST:

2.19

Коэф-т Омега

CEVA:

1.17

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

CEVA:

0.49

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

CEVA:

2.83

COST:

6.27

Индекс Язвы

CEVA:

13.56%

COST:

5.73%

Дневная вол-ть

CEVA:

61.50%

COST:

22.11%

Макс. просадка

CEVA:

-78.24%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

CEVA:

-63.96%

COST:

-9.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEVA:

$638.65M

COST:

$433.55B

EPS

CEVA:

$0.00

COST:

$17.10

Коэффициент P/E

CEVA:

0.00

COST:

57.14

Коэффициент PEG

CEVA:

2.59

COST:

5.82

Коэффициент P/S

CEVA:

5.97

COST:

1.64

Коэффициент P/B

CEVA:

2.40

COST:

16.95

Общая выручка (12 мес.)

CEVA:

$84.87M

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEVA:

$74.45M

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

CEVA:

$573.00K

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, CEVA показывает доходность -15.34%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции CEVA уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 2.59% против 23.39% соответственно.


CEVA

С начала года

-15.34%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

11.52%

1 год

33.68%

5 лет

-2.58%

10 лет

2.59%

COST

С начала года

6.76%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

9.91%

1 год

34.53%

5 лет

28.48%

10 лет

23.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEVA и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CEVA
Ранг риск-скорректированной доходности CEVA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEVA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEVA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEVA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEVA c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEVA, Inc. (CEVA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CEVA, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CEVA: 0.62
COST: 1.63
Коэффициент Сортино CEVA, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CEVA: 1.41
COST: 2.19
Коэффициент Омега CEVA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CEVA: 1.17
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара CEVA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CEVA: 0.49
COST: 2.08
Коэффициент Мартина CEVA, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CEVA: 2.83
COST: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа CEVA на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEVA и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
1.63
CEVA
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEVA и COST

CEVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEVA
CEVA, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок CEVA и COST

Максимальная просадка CEVA за все время составила -78.24%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEVA и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.96%
-9.26%
CEVA
COST

Волатильность

Сравнение волатильности CEVA и COST

CEVA, Inc. (CEVA) имеет более высокую волатильность в 29.62% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что CEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.62%
10.35%
CEVA
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEVA и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CEVA, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию