Сравнение CEVA с HIMX
CEVA (CEVA, Inc.) and HIMX (Himax Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CEVA returned 6.27%/yr vs 13.15%/yr for HIMX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEVA и HIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEVA показывает доходность 132.62%, что значительно ниже, чем у HIMX с доходностью 195.36%. За последние 10 лет акции CEVA уступали акциям HIMX по среднегодовой доходности: 6.27% против 13.15% соответственно.
CEVA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 53.89%
- С начала года
- 132.62%
- 6 месяцев
- 126.82%
- 1 год
- 153.21%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 6.27%
HIMX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 109.26%
- С начала года
- 195.36%
- 6 месяцев
- 199.38%
- 1 год
- 199.72%
- 3 года*
- 57.45%
- 5 лет*
- 19.80%
- 10 лет*
- 13.15%
Сравнение доходности по годам CEVA и HIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEVA CEVA, Inc. | 132.62% | -31.79% | 38.93% | -11.22% | -40.84% | -4.97% | 68.77% | 22.05% | -52.13% | 37.56% |
HIMX Himax Technologies, Inc. | 195.36% | 6.02% | 37.24% | 4.73% | -54.85% | 120.20% | 177.82% | -22.45% | -66.70% | 77.20% |
Correlation
The correlation between CEVA and HIMX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2006 г. | 0.33 |
Over the past year, CEVA and HIMX have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CEVA:
$1.39B
HIMX:
$4.22B
CEVA:
-$0.47
HIMX:
$0.18
CEVA:
11.26
HIMX:
5.18
CEVA:
4.10
HIMX:
4.62
CEVA:
$112.38M
HIMX:
$814.17M
CEVA:
$97.98M
HIMX:
$248.69M
CEVA:
-$5.96M
HIMX:
$62.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEVA vs. HIMX — Ранг доходности на риск
CEVA
HIMX
Сравнение CEVA c HIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEVA, Inc. (CEVA) и Himax Technologies, Inc. (HIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEVA | HIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 6.93 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 14.38 | -7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEVA | HIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.92 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.32 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.21 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.16 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CEVA и HIMX
Максимальная просадка CEVA за все время составила -78.24%, что меньше максимальной просадки HIMX в -87.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEVA и HIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEVA | HIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.24% | -87.60% | +9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.87% | -29.00% | -14.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.23% | -54.16% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.24% | -66.23% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.24% | -86.74% | +8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.45% | 0.00% | -32.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.62% | -49.71% | +11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.10% | 13.95% | +7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEVA и HIMX
Текущая волатильность для CEVA, Inc. (CEVA) составляет 20.07%, в то время как у Himax Technologies, Inc. (HIMX) волатильность равна 36.32%. Это указывает на то, что CEVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEVA | HIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.07% | 36.32% | -16.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 55.54% | -10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.99% | 68.79% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.56% | 61.43% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.55% | 63.80% | -13.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEVA и HIMX
CEVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEVA CEVA, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIMX Himax Technologies, Inc. | 1.53% | 4.52% | 3.61% | 7.91% | 20.13% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 2.62% | 2.21% | 1.99% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEVA и HIMX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CEVA, Inc. и Himax Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEVA и HIMX
CEVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CEVA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.30M при выручке в 27.02M, что соответствует валовой рентабельности в 86.2%.
HIMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Himax Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.62M при выручке в 199.58M, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.
CEVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CEVA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.97M при выручке в 27.02M, что соответствует операционной рентабельности -18.4%.
HIMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Himax Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.19M при выручке в 199.58M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
CEVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CEVA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.46M при выручке в 27.02M, что соответствует чистой рентабельности -16.5%.
HIMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Himax Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.01M при выручке в 199.58M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
CEVA and HIMX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMX has higher volatility (36.32%) compared to CEVA (20.07%). In terms of maximum drawdown, CEVA dropped -78.24% vs HIMX's -87.60%.
HIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEVA и HIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор