PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VENAX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VENAX с VTIAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VENAX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VENAX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		39.76%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-2.39%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		-1.02%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, VENAX показывает доходность 39.76%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции VENAX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 11.29% против 8.51% соответственно.

VENAX

1 день
-1.12%
1 месяц
11.69%
С начала года
39.76%
6 месяцев
41.02%
1 год
39.10%
3 года*
18.90%
5 лет*
25.11%
10 лет*
11.29%

VTIAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-11.11%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
3.45%
1 год
24.00%
3 года*
14.20%
5 лет*
6.87%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VFINXVENAX с SPYVENAX с VGT
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VENAX и VTIAX

VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VENAX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VENAX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VENAXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.50

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.99

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.92

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

7.64

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VENAX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VENAX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VENAX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VENAXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.47

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.38

-0.10

Корреляция

Корреляция между VENAX и VTIAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VENAX и VTIAX

Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности VTIAX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.25%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		3.03%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VENAX и VTIAX

Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VENAXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.42%

-35.83%

-38.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-11.28%

-7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-29.56%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

-35.83%

-33.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-11.28%

+10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.09%

-8.15%

-11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

2.84%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VENAX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) составляет 5.01%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что VENAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VENAXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.80%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

10.50%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

15.53%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

14.80%

+11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.17%

15.83%

+14.34%