Сравнение VENAX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VENAX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VENAX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 39.76% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -6.99% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 39.76%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -6.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VENAX имеют среднегодовую доходность 11.29%, а акции VDIGX немного впереди с 11.31%.
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 11.29%
VDIGX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и VDIGX
VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VENAX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VENAX
VDIGX
Сравнение VENAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.12 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 0.29 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.04 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.30 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 1.17 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.12 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.65 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.72 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.60 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VENAX и VDIGX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и VDIGX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности VDIGX в 26.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.25% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 26.40% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и VDIGX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VENAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -45.23% | -29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -9.57% | -9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -16.18% | -10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -32.98% | -36.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -8.96% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -6.67% | -13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 2.41% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и VDIGX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что VENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VENAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 3.40% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 7.39% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 14.39% | +10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 13.82% | +12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 15.68% | +14.49% |