Сравнение VENAX с MLXIX
VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) and MLXIX (Catalyst Energy Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, VENAX returned 8.82%/yr vs 10.80%/yr for MLXIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VENAX charges 0.10%/yr vs 1.43%/yr for MLXIX.
Доходность
Сравнение доходности VENAX и MLXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 28.21%, что значительно ниже, чем у MLXIX с доходностью 33.51%. За последние 10 лет акции VENAX уступали акциям MLXIX по среднегодовой доходности: 8.82% против 10.80% соответственно.
VENAX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 2.92%
- 6 месяцев
- 20.27%
- С начала года
- 28.21%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 22.60%
- 10 лет*
- 8.82%
MLXIX
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 30.61%
- С начала года
- 33.51%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам VENAX и MLXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 28.21% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
MLXIX Catalyst Energy Infrastructure Fund | 33.51% | -8.56% | 45.26% | 15.34% | 27.02% | 42.04% | -20.02% | 12.05% | -18.48% | -13.83% |
Correlation
The correlation between VENAX and MLXIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2014 г. | 0.81 |
The correlation between VENAX and MLXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VENAX vs. MLXIX — Ранг доходности на риск
VENAX
MLXIX
Сравнение VENAX c MLXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VENAX | MLXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.23 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 2.33 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VENAX и MLXIX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, примерно равная максимальной просадке MLXIX в -76.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и MLXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VENAX | MLXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -76.78% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -15.44% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -22.14% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -22.14% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -72.63% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -4.30% | -4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -23.03% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 8.12% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и MLXIX
Текущая волатильность для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) составляет 7.06%, в то время как у Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что VENAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VENAX | MLXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 7.50% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 17.03% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 20.52% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 22.54% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 28.08% | +2.13% |
Сравнение комиссий VENAX и MLXIX
VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MLXIX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и MLXIX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности MLXIX в 6.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLXIX Catalyst Energy Infrastructure Fund | 6.72% | 8.26% | 5.02% | 6.67% | 7.15% | 8.26% | 14.52% | 15.93% | 15.62% | 11.37% | 8.76% | 11.47% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.53% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
VENAX and MLXIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLXIX has higher volatility (7.50%) compared to VENAX (7.06%). In terms of maximum drawdown, VENAX dropped -74.42% vs MLXIX's -76.78%.
VENAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VENAX и MLXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор