Сравнение VENAX с MLXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. MLXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VENAX и MLXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VENAX и MLXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 39.76% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
MLXIX Catalyst Energy Infrastructure Fund | 35.24% | -8.56% | 45.26% | 15.34% | 27.02% | 42.04% | -20.02% | 12.05% | -18.48% | -13.83% |
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 39.76%, что значительно выше, чем у MLXIX с доходностью 35.24%. За последние 10 лет акции VENAX уступали акциям MLXIX по среднегодовой доходности: 11.29% против 15.06% соответственно.
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 11.29%
MLXIX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 14.05%
- С начала года
- 35.24%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 27.68%
- 5 лет*
- 25.39%
- 10 лет*
- 15.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и MLXIX
VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MLXIX в 1.43%.
Доходность на риск
VENAX vs. MLXIX — Ранг доходности на риск
VENAX
MLXIX
Сравнение VENAX c MLXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | MLXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.91 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.26 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.19 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 2.36 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | MLXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.91 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.15 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.53 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.22 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VENAX и MLXIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и MLXIX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности MLXIX в 6.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.25% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
MLXIX Catalyst Energy Infrastructure Fund | 6.52% | 8.26% | 5.02% | 6.67% | 7.15% | 8.26% | 14.52% | 15.93% | 15.62% | 11.37% | 8.76% | 11.47% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и MLXIX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, примерно равная максимальной просадке MLXIX в -76.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и MLXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VENAX | MLXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -76.78% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -16.50% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -22.14% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -72.63% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -1.51% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -23.47% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 8.33% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и MLXIX
Текущая волатильность для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) составляет 5.01%, в то время как у Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что VENAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VENAX | MLXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 6.04% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 13.30% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 23.26% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 22.13% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 28.33% | +1.84% |