Сравнение VENAX с KYN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. KYN - это активно управляемый фонд от Kayne Anderson. Фонд был запущен 28 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VENAX и KYN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VENAX и KYN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | 13.37% | 5.34% | 60.45% | 13.19% | 20.50% | 44.21% | -51.60% | 11.52% | -19.35% | 7.33% |
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 38.19%, что значительно выше, чем у KYN с доходностью 13.37%. За последние 10 лет акции VENAX превзошли акции KYN по среднегодовой доходности: 11.16% против 8.60% соответственно.
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
KYN
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 13.37%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и KYN
VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KYN в 2.00%.
Доходность на риск
VENAX vs. KYN — Ранг доходности на риск
VENAX
KYN
Сравнение VENAX c KYN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | KYN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.66 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 0.97 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.84 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 3.51 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | KYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.66 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.00 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.21 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.16 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VENAX и KYN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и KYN
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности KYN в 7.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | 7.08% | 7.75% | 8.34% | 9.45% | 9.05% | 6.42% | 16.17% | 10.34% | 14.17% | 9.97% | 11.24% | 15.20% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и KYN
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что меньше максимальной просадки KYN в -91.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и KYN.
Загрузка...
Показатели просадок
| VENAX | KYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -91.43% | +17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -19.25% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -21.65% | -4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -87.74% | +18.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -3.97% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -27.14% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 4.59% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и KYN
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) имеют волатильность 4.98% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VENAX | KYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 5.23% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 13.33% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 22.56% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 23.52% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 41.13% | -10.96% |