Сравнение VENAX с IFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VENAX и IFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VENAX и IFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 39.76% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -16.26% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 10.16% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | -3.32% | 29.81% | 7.37% | 27.00% | -8.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 39.76%, что значительно выше, чем у IFRA с доходностью 10.16%.
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 40.75%
- 1 год
- 38.25%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 11.29%
IFRA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и IFRA
VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IFRA в 0.30%.
Доходность на риск
VENAX vs. IFRA — Ранг доходности на риск
VENAX
IFRA
Сравнение VENAX c IFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | IFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.75 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.47 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.84 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 12.10 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.72 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.61 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VENAX и IFRA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и IFRA
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности IFRA в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.25% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.69% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и IFRA
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и IFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VENAX | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -41.06% | -33.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -10.68% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -19.93% | -6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -4.27% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -5.21% | -14.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 2.51% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и IFRA
Текущая волатильность для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) составляет 5.01%, в то время как у iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что VENAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VENAX | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.38% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 10.33% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 17.14% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 17.80% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 21.44% | +8.73% |