Сравнение VENAX с GRHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VENAX и GRHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VENAX и GRHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 39.76% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -3.61% |
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | 19.81% | 61.65% | -1.51% | 16.61% | 16.38% | 62.15% | -2.74% | 0.01% | -30.03% | -0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 39.76%, что значительно выше, чем у GRHIX с доходностью 19.81%.
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 11.29%
GRHIX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 30.25%
- 1 год
- 88.42%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 26.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и GRHIX
VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GRHIX в 0.92%.
Доходность на риск
VENAX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск
VENAX
GRHIX
Сравнение VENAX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | GRHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 3.04 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 3.41 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.49 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 5.33 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 19.81 | -13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | GRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 3.04 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.40 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VENAX и GRHIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и GRHIX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности GRHIX в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.25% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | 2.83% | 3.39% | 4.02% | 3.19% | 1.21% | 3.25% | 2.03% | 0.57% | 1.18% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и GRHIX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и GRHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VENAX | GRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -70.61% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -16.09% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -31.47% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -5.24% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -18.49% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 4.33% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и GRHIX
Текущая волатильность для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) составляет 5.01%, в то время как у Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что VENAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VENAX | GRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 7.94% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 20.96% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 29.30% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 29.52% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 29.67% | +0.50% |