Сравнение VEMPX с FLAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX).
VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г.. FLAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMPX и FLAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMPX и FLAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -1.26% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 14.78% |
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 2.52% | 14.33% | 15.30% | 17.28% | -17.28% | 22.59% | 17.30% | 30.56% | -9.10% | 14.01% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMPX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у FLAPX с доходностью 2.52%.
VEMPX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.95%
FLAPX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMPX и FLAPX
VEMPX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FLAPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEMPX vs. FLAPX — Ранг доходности на риск
VEMPX
FLAPX
Сравнение VEMPX c FLAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMPX | FLAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.06 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.58 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.48 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 6.58 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMPX | FLAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.06 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.43 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.55 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VEMPX и FLAPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMPX и FLAPX
Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как FLAPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.19% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 1.99% | 1.82% | 2.83% | 2.16% | 2.18% | 2.24% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEMPX и FLAPX
Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, примерно равная максимальной просадке FLAPX в -40.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и FLAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMPX | FLAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -40.31% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -13.40% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -26.09% | -10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -6.18% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -6.21% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.02% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMPX и FLAPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) имеют волатильность 7.02% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMPX | FLAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 7.05% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 12.32% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 20.41% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 18.55% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 20.04% | +2.29% |