PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLAPX с IJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLAPX и IJH составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FLAPX и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
113.85%
102.76%
FLAPX
IJH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLAPX:

1.22

IJH:

0.93

Коэф-т Сортино

FLAPX:

1.72

IJH:

1.38

Коэф-т Омега

FLAPX:

1.21

IJH:

1.17

Коэф-т Кальмара

FLAPX:

2.02

IJH:

1.84

Коэф-т Мартина

FLAPX:

6.78

IJH:

5.22

Индекс Язвы

FLAPX:

2.42%

IJH:

2.87%

Дневная вол-ть

FLAPX:

13.43%

IJH:

16.08%

Макс. просадка

FLAPX:

-40.31%

IJH:

-55.06%

Текущая просадка

FLAPX:

-7.41%

IJH:

-8.11%

Доходность по периодам

С начала года, FLAPX показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 13.56%.


FLAPX

С начала года

14.93%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

9.29%

1 год

15.28%

5 лет

9.95%

10 лет

N/A

IJH

С начала года

13.56%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

7.09%

1 год

13.46%

5 лет

10.25%

10 лет

9.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLAPX и IJH

FLAPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
График комиссии IJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии FLAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLAPX c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLAPX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.220.93
Коэффициент Сортино FLAPX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.721.38
Коэффициент Омега FLAPX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.211.17
Коэффициент Кальмара FLAPX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.021.84
Коэффициент Мартина FLAPX, с текущим значением в 6.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.785.22
FLAPX
IJH

Показатель коэффициента Шарпа FLAPX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа IJH равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAPX и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.22
0.93
FLAPX
IJH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAPX и IJH

Дивидендная доходность FLAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности IJH в 1.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund
0.28%1.48%1.63%1.06%1.34%1.39%1.84%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.72%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%

Просадки

Сравнение просадок FLAPX и IJH

Максимальная просадка FLAPX за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAPX и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.41%
-8.11%
FLAPX
IJH

Волатильность

Сравнение волатильности FLAPX и IJH

Текущая волатильность для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) составляет 4.63%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что FLAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.63%
5.31%
FLAPX
IJH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab