Сравнение FLAPX с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
FLAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FLAPX и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLAPX и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 2.52% | 14.33% | 15.30% | 17.28% | -17.28% | 22.59% | 17.30% | 30.56% | -9.10% | 14.01% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 13.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FLAPX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 3.42%.
FLAPX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- —
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLAPX и IJH
FLAPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IJH в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLAPX vs. IJH — Ранг доходности на риск
FLAPX
IJH
Сравнение FLAPX c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLAPX | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.84 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.32 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.29 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 5.56 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLAPX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.84 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.34 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.44 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FLAPX и IJH составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAPX и IJH
FLAPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 1.99% | 1.82% | 2.83% | 2.16% | 2.18% | 2.24% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок FLAPX и IJH
Максимальная просадка FLAPX за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAPX и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLAPX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -55.07% | +14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -14.16% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -24.10% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -5.34% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -7.61% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.29% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAPX и IJH
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что FLAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLAPX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 6.40% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 11.93% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 21.08% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 19.74% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 21.16% | -1.12% |