Сравнение FLAPX с IJH
FLAPX (Fidelity Flex Mid Cap Index Fund) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FLAPX returned 9.33%/yr vs 8.26%/yr for IJH. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FLAPX charges 0.00%/yr vs 0.05%/yr for IJH.
Доходность
Сравнение доходности FLAPX и IJH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLAPX показывает доходность 14.73%, а IJH немного ниже – 14.60%.
FLAPX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
IJH
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам FLAPX и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 14.73% | 14.33% | 15.30% | 17.28% | -17.28% | 22.59% | 17.30% | 30.56% | -9.10% | 14.01% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 14.60% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 13.07% |
Correlation
The correlation between FLAPX and IJH is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г. | 0.97 |
The correlation between FLAPX and IJH has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLAPX vs. IJH — Ранг доходности на риск
FLAPX
IJH
Сравнение FLAPX c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLAPX | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.98 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 10.93 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLAPX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.70 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.42 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.46 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок FLAPX и IJH
Максимальная просадка FLAPX за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAPX и IJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLAPX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -55.07% | +14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -8.83% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.02% | -24.10% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -24.10% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -7.57% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.41% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAPX и IJH
Текущая волатильность для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) составляет 3.77%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что FLAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLAPX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 4.24% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 11.31% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 15.50% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 19.74% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.95% | 21.17% | -1.22% |
Сравнение комиссий FLAPX и IJH
FLAPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IJH в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAPX и IJH
FLAPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 1.99% | 1.82% | 2.83% | 2.16% | 2.18% | 2.24% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.18% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FLAPX and IJH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IJH has higher volatility (4.24%) compared to FLAPX (3.77%). In terms of maximum drawdown, FLAPX dropped -40.31% vs IJH's -55.07%.
FLAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLAPX и IJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор