PortfoliosLab logo
Сравнение FLAPX с FDFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLAPX и FDFIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLAPX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.88%
163.96%
FLAPX
FDFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLAPX:

0.30

FDFIX:

0.52

Коэф-т Сортино

FLAPX:

0.55

FDFIX:

0.85

Коэф-т Омега

FLAPX:

1.08

FDFIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FLAPX:

0.27

FDFIX:

0.53

Коэф-т Мартина

FLAPX:

1.00

FDFIX:

2.18

Индекс Язвы

FLAPX:

5.70%

FDFIX:

4.64%

Дневная вол-ть

FLAPX:

19.45%

FDFIX:

19.55%

Макс. просадка

FLAPX:

-40.31%

FDFIX:

-33.77%

Текущая просадка

FLAPX:

-11.62%

FDFIX:

-10.10%

Доходность по периодам

С начала года, FLAPX показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -5.94%.


FLAPX

С начала года

-4.85%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-5.15%

1 год

5.60%

5 лет

11.62%

10 лет

N/A

FDFIX

С начала года

-5.94%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

-4.76%

1 год

9.51%

5 лет

15.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLAPX и FDFIX

FLAPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FDFIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLAPX: 0.00%
График комиссии FDFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDFIX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLAPX и FDFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLAPX
Ранг риск-скорректированной доходности FLAPX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLAPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAPX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

FDFIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLAPX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLAPX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLAPX: 0.30
FDFIX: 0.52
Коэффициент Сортино FLAPX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLAPX: 0.55
FDFIX: 0.85
Коэффициент Омега FLAPX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLAPX: 1.08
FDFIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FLAPX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLAPX: 0.27
FDFIX: 0.53
Коэффициент Мартина FLAPX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLAPX: 1.00
FDFIX: 2.18

Показатель коэффициента Шарпа FLAPX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAPX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.52
FLAPX
FDFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAPX и FDFIX

Дивидендная доходность FLAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности FDFIX в 1.05%


TTM20242023202220212020201920182017
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund
1.13%1.08%1.48%1.63%1.06%1.34%1.39%1.84%0.38%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
1.05%1.26%1.48%1.70%1.18%1.52%1.78%1.81%0.85%

Просадки

Сравнение просадок FLAPX и FDFIX

Максимальная просадка FLAPX за все время составила -40.31%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAPX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.62%
-10.10%
FLAPX
FDFIX

Волатильность

Сравнение волатильности FLAPX и FDFIX

Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) имеют волатильность 13.87% и 14.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.87%
14.34%
FLAPX
FDFIX