Сравнение FLAPX с VO
FLAPX (Fidelity Flex Mid Cap Index Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FLAPX returned 9.89%/yr vs 7.99%/yr for VO. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. FLAPX charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for VO.
Доходность
Сравнение доходности FLAPX и VO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLAPX показывает доходность 20.60%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 14.58%.
FLAPX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 14.26%
- С начала года
- 20.60%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.39%
VO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 11.56%
- Всё время*
- 10.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $200.66M | $287.95M | $239.72M |
Сравнение доходности по годам FLAPX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 20.60% | 14.33% | 15.30% | 17.28% | -17.28% | 22.59% | 17.30% | 30.56% | -9.10% | 14.01% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 14.58% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 13.36% |
Correlation
The correlation between FLAPX and VO is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г. | 0.98 |
The correlation between FLAPX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLAPX vs. VO — Ранг доходности на риск
FLAPX
VO
Сравнение FLAPX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLAPX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.18 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 8.34 | +4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLAPX и VO
Максимальная просадка FLAPX за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAPX и VO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLAPX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -58.87% | +18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -8.17% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.02% | -19.02% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -27.57% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -7.81% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.13% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAPX и VO
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что FLAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLAPX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 2.62% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 9.51% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 12.55% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 17.61% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.87% | 18.87% | +1.00% |
Сравнение комиссий FLAPX и VO
FLAPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAPX и VO
FLAPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 1.99% | 1.82% | 2.83% | 2.16% | 2.18% | 2.24% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FLAPX and VO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FLAPX has higher volatility (4.08%) compared to VO (2.62%). In terms of maximum drawdown, FLAPX dropped -40.31% vs VO's -58.87%.
FLAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLAPX и VO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор