PortfoliosLab logo
Сравнение FLAPX с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLAPX и VO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLAPX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.88%
106.81%
FLAPX
VO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLAPX:

0.30

VO:

0.47

Коэф-т Сортино

FLAPX:

0.55

VO:

0.77

Коэф-т Омега

FLAPX:

1.08

VO:

1.11

Коэф-т Кальмара

FLAPX:

0.27

VO:

0.44

Коэф-т Мартина

FLAPX:

1.00

VO:

1.69

Индекс Язвы

FLAPX:

5.70%

VO:

4.98%

Дневная вол-ть

FLAPX:

19.45%

VO:

18.14%

Макс. просадка

FLAPX:

-40.31%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

FLAPX:

-11.62%

VO:

-9.79%

Доходность по периодам

С начала года, FLAPX показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -3.18%.


FLAPX

С начала года

-4.85%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-5.15%

1 год

5.60%

5 лет

11.62%

10 лет

N/A

VO

С начала года

-3.18%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

-3.72%

1 год

8.01%

5 лет

12.36%

10 лет

8.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLAPX и VO

FLAPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VO: 0.04%
График комиссии FLAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLAPX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLAPX и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLAPX
Ранг риск-скорректированной доходности FLAPX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLAPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAPX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLAPX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLAPX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLAPX: 0.30
VO: 0.47
Коэффициент Сортино FLAPX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLAPX: 0.55
VO: 0.77
Коэффициент Омега FLAPX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLAPX: 1.08
VO: 1.11
Коэффициент Кальмара FLAPX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLAPX: 0.27
VO: 0.44
Коэффициент Мартина FLAPX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLAPX: 1.00
VO: 1.69

Показатель коэффициента Шарпа FLAPX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAPX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.47
FLAPX
VO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAPX и VO

Дивидендная доходность FLAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VO в 1.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund
1.13%1.08%1.48%1.63%1.06%1.34%1.39%1.84%0.38%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.62%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок FLAPX и VO

Максимальная просадка FLAPX за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAPX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.62%
-9.79%
FLAPX
VO

Волатильность

Сравнение волатильности FLAPX и VO

Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 12.97%. Это указывает на то, что FLAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.87%
12.97%
FLAPX
VO