PortfoliosLab logo
Сравнение FLAPX с FSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLAPX и FSMDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLAPX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.88%
87.42%
FLAPX
FSMDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLAPX:

0.30

FSMDX:

0.24

Коэф-т Сортино

FLAPX:

0.55

FSMDX:

0.47

Коэф-т Омега

FLAPX:

1.08

FSMDX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FLAPX:

0.27

FSMDX:

0.21

Коэф-т Мартина

FLAPX:

1.00

FSMDX:

0.73

Индекс Язвы

FLAPX:

5.70%

FSMDX:

6.21%

Дневная вол-ть

FLAPX:

19.45%

FSMDX:

19.43%

Макс. просадка

FLAPX:

-40.31%

FSMDX:

-40.35%

Текущая просадка

FLAPX:

-11.62%

FSMDX:

-12.64%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLAPX показывает доходность -4.85%, а FSMDX немного ниже – -4.89%.


FLAPX

С начала года

-4.85%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-5.15%

1 год

5.60%

5 лет

11.62%

10 лет

N/A

FSMDX

С начала года

-4.89%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-6.23%

1 год

4.45%

5 лет

11.26%

10 лет

7.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLAPX и FSMDX

FLAPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSMDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FSMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMDX: 0.03%
График комиссии FLAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLAPX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLAPX и FSMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLAPX
Ранг риск-скорректированной доходности FLAPX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLAPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAPX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLAPX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLAPX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLAPX: 0.30
FSMDX: 0.24
Коэффициент Сортино FLAPX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLAPX: 0.55
FSMDX: 0.47
Коэффициент Омега FLAPX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLAPX: 1.08
FSMDX: 1.06
Коэффициент Кальмара FLAPX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLAPX: 0.27
FSMDX: 0.21
Коэффициент Мартина FLAPX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLAPX: 1.00
FSMDX: 0.73

Показатель коэффициента Шарпа FLAPX на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMDX равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAPX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.24
FLAPX
FSMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAPX и FSMDX

Дивидендная доходность FLAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности FSMDX в 1.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund
1.13%1.08%1.48%1.63%1.06%1.34%1.39%1.84%0.38%0.00%0.00%0.00%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
1.23%1.17%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%

Просадки

Сравнение просадок FLAPX и FSMDX

Максимальная просадка FLAPX за все время составила -40.31%, примерно равная максимальной просадке FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAPX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.62%
-12.64%
FLAPX
FSMDX

Волатильность

Сравнение волатильности FLAPX и FSMDX

Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеют волатильность 13.87% и 13.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.87%
13.91%
FLAPX
FSMDX