PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLAPX с FSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLAPX с FSMDX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

FLAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLAPX или FSMDX.

Корреляция

Корреляция между FLAPX и FSMDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLAPX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLAPX:

0.38

FSMDX:

0.45

Коэф-т Сортино

FLAPX:

0.68

FSMDX:

0.78

Коэф-т Омега

FLAPX:

1.09

FSMDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FLAPX:

0.36

FSMDX:

0.41

Коэф-т Мартина

FLAPX:

1.24

FSMDX:

1.36

Индекс Язвы

FLAPX:

6.07%

FSMDX:

6.61%

Дневная вол-ть

FLAPX:

19.85%

FSMDX:

19.63%

Макс. просадка

FLAPX:

-40.31%

FSMDX:

-40.35%

Текущая просадка

FLAPX:

-6.97%

FSMDX:

-5.81%

Доходность по периодам

С начала года, FLAPX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 2.55%.

FLAPX

С начала года

0.16%

1 месяц

12.24%

6 месяцев

-3.71%

1 год

7.51%

3 года

10.34%

5 лет

12.70%

10 лет

N/A

FSMDX

С начала года

2.55%

1 месяц

14.97%

6 месяцев

-2.50%

1 год

8.87%

3 года

10.88%

5 лет

12.96%

10 лет

8.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Mid Cap Index Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Сравнение комиссий FLAPX и FSMDX

FLAPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSMDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLAPX и FSMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAPX
Ранг риск-скорректированной доходности FLAPX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLAPX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAPX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAPX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLAPX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLAPX на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMDX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAPX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAPX и FSMDX

Дивидендная доходность FLAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FSMDX в 1.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		1.07%1.08%1.48%1.63%1.06%1.34%1.39%1.84%0.38%0.00%0.00%0.00%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.14%1.17%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%

Просадки

Сравнение просадок FLAPX и FSMDX

Максимальная просадка FLAPX за все время составила -40.31%, примерно равная максимальной просадке FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAPX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLAPX и FSMDX

Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что FLAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...