PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMIX с DFEVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMIX с DFEVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX).

VEMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 июн. 2000 г.. DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMIX и DFEVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMIX и DFEVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		-2.51%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-14.55%31.42%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		1.99%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-11.92%33.77%

Доходность по периодам

С начала года, VEMIX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у DFEVX с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции VEMIX уступали акциям DFEVX по среднегодовой доходности: 7.32% против 9.16% соответственно.

VEMIX

1 день
-0.84%
1 месяц
-9.72%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-1.15%
1 год
19.17%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.40%
10 лет*
7.32%

DFEVX

1 день
-0.68%
1 месяц
-10.79%
С начала года
1.99%
6 месяцев
7.06%
1 год
28.01%
3 года*
16.34%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VDIPXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSX
Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с FNDEDFEVX с VWODFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с AVUV

Сравнение комиссий VEMIX и DFEVX

VEMIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DFEVX в 0.45%.

DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VEMIX vs. DFEVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMIX c DFEVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMIXDFEVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.90

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.42

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.20

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

8.41

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMIX vs. DFEVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMIX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа DFEVX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMIX и DFEVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMIXDFEVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.90

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.64

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.48

-0.15

Корреляция

Корреляция между VEMIX и DFEVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMIX и DFEVX

Дивидендная доходность VEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности DFEVX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.76%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.68%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%

Просадки

Сравнение просадок VEMIX и DFEVX

Максимальная просадка VEMIX за все время составила -66.43%, примерно равная максимальной просадке DFEVX в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMIX и DFEVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMIXDFEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-67.59%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-11.47%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.56%

-23.52%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-47.53%

+11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-11.35%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-16.58%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.00%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMIX и DFEVX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) имеют волатильность 6.36% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMIXDFEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.37%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

10.20%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

14.46%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

13.65%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

15.47%

+0.90%