Сравнение VEMBX с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMBX и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMBX и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | -1.40% | 14.32% | 7.38% | 13.66% | -13.18% | -1.53% | 14.99% | 17.72% | -0.89% | 13.12% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMBX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью -0.07%.
VEMBX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMBX и SPHY
VEMBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
VEMBX vs. SPHY — Ранг доходности на риск
VEMBX
SPHY
Сравнение VEMBX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMBX | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.31 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.94 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.81 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 9.48 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMBX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.31 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.63 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между VEMBX и SPHY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMBX и SPHY
Дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | 5.66% | 6.20% | 6.86% | 7.06% | 5.43% | 5.00% | 4.50% | 6.27% | 4.81% | 6.50% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок VEMBX и SPHY
Максимальная просадка VEMBX за все время составила -24.36%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMBX и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMBX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.36% | -21.97% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -4.07% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -15.29% | -9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -1.06% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -2.32% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.78% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMBX и SPHY
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеют волатильность 2.13% и 2.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMBX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 2.23% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 2.88% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07% | 5.50% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 7.16% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.37% | 7.97% | -1.60% |