PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMBX с EMHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMBX с EMHC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC).

VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г.. EMHC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMBX и EMHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMBX и EMHC

2026 (YTD)20252024202320222021
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		-1.40%14.32%7.38%13.66%-13.18%1.87%
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		-1.37%14.07%3.52%10.06%-17.75%1.68%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEMBX показывает доходность -1.40%, а EMHC немного выше – -1.37%.

VEMBX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.85%
1 год
9.48%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

EMHC

1 день
0.32%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.68%
1 год
9.29%
3 года*
7.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VWOBVEMBX с VEGBXVEMBX с EMBVEMBX с PEBIXVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VBLIX
Часто сравнивают с EMHC:
EMHC с XEMDEMHC с EMBEMHC с SPHYEMHC с VEGBXEMHC с GABFEMHC с IAGGEMHC с VWOB

Сравнение комиссий VEMBX и EMHC

VEMBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EMHC в 0.23%.

VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

Доходность на риск

VEMBX vs. EMHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EMHC
Ранг доходности на риск EMHC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMBX c EMHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMBXEMHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.38

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.01

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.21

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

8.83

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMBX vs. EMHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMBX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа EMHC равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMBX и EMHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMBXEMHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.38

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.16

+0.86

Корреляция

Корреляция между VEMBX и EMHC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMBX и EMHC

Дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности EMHC в 6.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		5.66%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		6.25%6.16%5.95%5.12%5.11%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEMBX и EMHC

Максимальная просадка VEMBX за все время составила -24.36%, что меньше максимальной просадки EMHC в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMBX и EMHC.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMBXEMHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.36%

-28.03%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-4.37%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-3.13%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-10.21%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.10%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMBX и EMHC

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) составляет 2.13%, в то время как у SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что VEMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMBXEMHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.78%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

3.86%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

6.76%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

9.04%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

9.04%

-2.67%