PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMBX с EMHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMBX с EMHC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEMBX (Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares) and EMHC (SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 5 years, VEMBX returned 4.21%/yr vs 1.60%/yr for EMHC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEMBX charges 0.55%/yr vs 0.23%/yr for EMHC.

Доходность

Сравнение доходности VEMBX и EMHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEMBX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у EMHC с доходностью 1.81%.

VEMBX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.19%
1 год
12.48%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

EMHC

1 день
0.24%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.02%
1 год
11.46%
3 года*
8.60%
5 лет*
1.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMBX и EMHC

2026 (YTD)20252024202320222021
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		2.50%14.32%7.38%13.66%-13.18%1.87%
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		1.81%14.07%3.52%10.06%-17.75%1.68%

Correlation

The correlation between VEMBX and EMHC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.79

The correlation between VEMBX and EMHC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEMBX и EMHC

Секторы
VEMBX
EMHC

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

VEMBX
0.0%
EMHC

-

Коммуникационные услуги

VEMBX

-

EMHC

-

Потребительский циклический сектор

VEMBX

-

EMHC

-

Потребительский защитный сектор

VEMBX

-

EMHC

-

Энергетика

VEMBX

-

EMHC

-

Финансовые услуги

VEMBX

-

EMHC
100.0%

Здравоохранение

VEMBX

-

EMHC

-

Промышленность

VEMBX

-

EMHC

-

Недвижимость

VEMBX

-

EMHC

-

Технологии

VEMBX

-

EMHC

-

Коммунальные услуги

VEMBX

-

EMHC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VWOBVEMBX с VEGBXVEMBX с PEBIXVEMBX с EMBVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VBLIX
Часто сравнивают с EMHC:
EMHC с XEMDEMHC с EMBEMHC с VEGBXEMHC с VWOBEMHC с IAGGEMHC с SPHYEMHC с GABF

Доходность на риск

VEMBX vs. EMHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EMHC
Ранг доходности на риск EMHC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMBX c EMHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMBXEMHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.13

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.91
3.21

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.41

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

2.63

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

11.01

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMBX vs. EMHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMBX на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа EMHC равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMBX и EMHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMBXEMHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.13

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.18

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.22

+0.85

Просадки

Сравнение просадок VEMBX и EMHC

Максимальная просадка VEMBX за все время составила -24.36%, что меньше максимальной просадки EMHC в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMBX и EMHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMBXEMHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.36%

-28.03%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-4.37%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.56%

-7.67%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-28.03%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.08%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-9.90%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.04%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMBX и EMHC

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) составляет 1.45%, в то время как у SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что VEMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMBXEMHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.87%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

4.16%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

5.42%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

9.06%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

8.96%

-2.60%

Сравнение комиссий VEMBX и EMHC

VEMBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EMHC в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMBX и EMHC

Дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности EMHC в 6.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		6.10%6.16%5.95%5.12%5.11%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		6.02%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%

Часто задаваемые вопросы

VEMBX and EMHC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMHC has higher volatility (1.87%) compared to VEMBX (1.45%). In terms of maximum drawdown, VEMBX dropped -24.36% vs EMHC's -28.03%.

VEMBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMBX и EMHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор