PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMBX с AMAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMBX с AMAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Amana Participation Fund (AMAPX).

VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г.. AMAPX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMBX и AMAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Amana Participation Fund (AMAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMBX и AMAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		-1.40%14.32%7.38%13.66%-13.18%-1.53%14.99%17.72%-0.89%13.12%
AMAPX
Amana Participation Fund		-1.56%5.98%3.77%2.09%-5.27%0.49%5.35%6.61%0.08%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, VEMBX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у AMAPX с доходностью -1.56%.

VEMBX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.85%
1 год
9.48%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

AMAPX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-0.56%
1 год
2.49%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Amana Participation Fund

Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VWOBVEMBX с VEGBXVEMBX с EMBVEMBX с PEBIXVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VBLIX
Часто сравнивают с AMAPX:
AMAPX с SPSKAMAPX с WISEXAMAPX с AMAGXAMAPX с AMIGXAMAPX с HLALAMAPX с SPUSAMAPX с UMMA

Сравнение комиссий VEMBX и AMAPX

VEMBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AMAPX в 0.78%.

AMAPX
Amana Participation Fund
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Доходность на риск

VEMBX vs. AMAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AMAPX
Ранг доходности на риск AMAPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMBX c AMAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Amana Participation Fund (AMAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMBXAMAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.27

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.90

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.17

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

5.02

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMBX vs. AMAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMBX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа AMAPX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMBX и AMAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMBXAMAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.27

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.55

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.06

-0.04

Корреляция

Корреляция между VEMBX и AMAPX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMBX и AMAPX

Дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности AMAPX в 3.41%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		5.66%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%0.00%
AMAPX
Amana Participation Fund		3.41%3.52%3.15%2.25%1.30%1.55%1.95%2.45%2.62%2.14%2.14%

Просадки

Сравнение просадок VEMBX и AMAPX

Максимальная просадка VEMBX за все время составила -24.36%, что больше максимальной просадки AMAPX в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMBX и AMAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMBXAMAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.36%

-7.75%

-16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-2.51%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-7.75%

-16.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.41%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-1.57%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.58%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMBX и AMAPX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Amana Participation Fund (AMAPX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что VEMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMBXAMAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

0.67%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

1.16%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

2.08%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

2.06%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

1.95%

+4.42%