PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMAX с SIVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMAX с SIVLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) and SIVLX (Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, VEMAX returned 5.62%/yr vs 9.97%/yr for SIVLX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEMAX charges 0.14%/yr vs 1.05%/yr for SIVLX.

Доходность

Сравнение доходности VEMAX и SIVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEMAX показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у SIVLX с доходностью 9.13%.

VEMAX

1 день
1.58%
1 месяц
4.22%
С начала года
13.97%
6 месяцев
15.57%
1 год
32.68%
3 года*
18.62%
5 лет*
5.62%
10 лет*
9.04%

SIVLX

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.91%
С начала года
9.13%
6 месяцев
9.89%
1 год
29.21%
3 года*
15.96%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMAX и SIVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		13.97%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%30.23%
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		9.13%37.79%-3.34%13.38%-0.74%10.05%4.05%21.98%-13.91%23.02%

Correlation

The correlation between VEMAX and SIVLX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.74

The correlation between VEMAX and SIVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEX
Часто сравнивают с SIVLX:
SIVLX с IFNSIVLX с JEMWXSIVLX с DEMCXSIVLX с PZIEXSIVLX с FHKFXSIVLX с FEDGXSIVLX с DEMAX

Доходность на риск

VEMAX vs. SIVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SIVLX
Ранг доходности на риск SIVLX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVLX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVLX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVLX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVLX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVLX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMAX c SIVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMAXSIVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.46

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.36

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.37

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

7.92

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMAX vs. SIVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMAX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIVLX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMAX и SIVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMAXSIVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.85

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.78

-0.49

Просадки

Сравнение просадок VEMAX и SIVLX

Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки SIVLX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и SIVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMAXSIVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.45%

-33.09%

-33.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-12.51%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.78%

-12.51%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.55%

-16.39%

-16.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.80%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-5.60%

-10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.73%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMAX и SIVLX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMAXSIVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

3.81%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

10.37%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

12.04%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

11.75%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

12.60%

+3.86%

Сравнение комиссий VEMAX и SIVLX

VEMAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SIVLX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMAX и SIVLX

Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности SIVLX в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		4.63%5.05%4.23%2.93%1.70%3.56%1.38%3.06%3.30%3.41%0.00%0.00%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.34%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%

Часто задаваемые вопросы

VEMAX and SIVLX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMAX has higher volatility (5.01%) compared to SIVLX (3.81%). In terms of maximum drawdown, VEMAX dropped -66.45% vs SIVLX's -33.09%.

SIVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMAX и SIVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор