- Эмитент
- Seafarer
- Дата выпуска
- 31 мая 2016 г.
- Категория
- Emerging Markets Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) прибавил 9.1% с начала года. Текущая цена акции SIVLX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SIVLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,608.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) показал доход в 9.13% с начала года и 29.21% за последние 12 месяцев.
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SIVLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SIVLX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.19% | 5.66% | -10.72% | 7.32% | -0.85% | -0.43% | 9.13% | ||||||
| 2025 | 1.08% | 1.15% | 2.64% | 4.27% | 5.43% | 4.75% | 2.49% | 3.87% | 2.22% | 0.59% | 1.93% | 2.20% | 37.79% |
| 2024 | -4.01% | 3.14% | 2.24% | -0.00% | -2.55% | -0.94% | 0.88% | 2.04% | 3.71% | -3.44% | -1.64% | -2.43% | -3.34% |
| 2023 | 6.86% | -3.84% | 2.15% | 0.83% | -2.16% | 4.57% | 4.95% | -3.82% | -1.44% | -5.93% | 6.07% | 5.48% | 13.38% |
| 2022 | 0.69% | 1.07% | 0.61% | -3.01% | 1.71% | -5.18% | 2.25% | -0.94% | -6.83% | -0.94% | 9.03% | 1.69% | -0.74% |
| 2021 | -0.16% | 3.11% | 3.42% | 1.23% | 2.20% | 2.52% | -2.24% | 3.33% | -4.87% | 3.92% | -5.37% | 3.14% | 10.05% |
Метрики бенчмарка
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class has an annualized alpha of 3.96%, beta of 0.43, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund participated in 67.90% of S&P 500 Index downside but only 62.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.40 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.96%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 62.22%
- Участие в снижении
- 67.90%
Комиссия
Комиссия SIVLX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SIVLX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SIVLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.93 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 13.52 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $0.86 | $0.55 | $0.41 | $0.22 | $0.46 | $0.17 | $0.37 | $0.33 | $0.41 |
Дивидендный доход | 4.63% | 5.05% | 4.23% | 2.93% | 1.70% | 3.56% | 1.38% | 3.06% | 3.30% | 3.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 33.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.
Текущая просадка Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class составляет 5.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.09%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 22d | 10mo 24dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.89%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 20d | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.39%окт. 2022 г. | 8mo 9d | 3mo 1d | 11mo 10dфевр. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.51%март 2026 г. | 1mo 2d | — | 3mo 8dфевр. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2023 года2023 | -11.24%окт. 2023 г. | 2mo 26d | 3mo 28d | 6mo 24dавг. 2023 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| SIVLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -56.78% | +23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -9.10% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.51% | -18.90% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -25.43% | +9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -0.74% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -10.72% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 1.97% | +1.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SIVLX
Добавьте Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SIVLX