График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) показал доход в 1.35% с начала года и 33.08% за последние 12 месяцев.
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -12.15%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 33.08%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SIVLX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.19% | 5.66% | -12.15% | 1.35% | |||||||||
| 2025 | 1.08% | 1.15% | 2.64% | 4.27% | 5.43% | 4.75% | 2.49% | 3.87% | 2.22% | 0.59% | 1.93% | 2.20% | 37.79% |
| 2024 | -4.01% | 3.14% | 2.24% | -0.00% | -2.55% | -0.94% | 0.88% | 2.04% | 3.71% | -3.44% | -1.64% | -2.43% | -3.34% |
| 2023 | 6.86% | -3.84% | 2.15% | 0.83% | -2.16% | 4.57% | 4.95% | -3.82% | -1.44% | -5.93% | 6.07% | 5.48% | 13.38% |
| 2022 | 0.69% | 1.07% | 0.61% | -3.01% | 1.71% | -5.18% | 2.25% | -0.94% | -6.83% | -0.94% | 9.03% | 1.69% | -0.74% |
| 2021 | -0.16% | 3.11% | 3.42% | 1.23% | 2.20% | 2.52% | -2.24% | 3.33% | -4.87% | 3.92% | -5.37% | 3.14% | 10.05% |
Метрики бенчмарка
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class: годовая альфа составляет 4.13%, бета — 0.43, а R² — 0.40 относительно S&P 500 Index с 04.01.2017.
- Этот фонд участвовал в 67.91% снижения S&P 500 Index, но только в 64.19% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.43 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.40 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.40 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.13%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 64.19%
- Участие в снижении
- 67.91%
Комиссия
Комиссия SIVLX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SIVLX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SIVLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 0.90 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 1.39 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.21 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.40 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 6.61 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SIVLX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $0.86 | $0.55 | $0.41 | $0.22 | $0.46 | $0.17 | $0.37 | $0.33 | $0.41 |
Дивидендный доход | 4.98% | 5.05% | 4.23% | 2.93% | 1.70% | 3.56% | 1.38% | 3.06% | 3.30% | 3.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 33.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.
Текущая просадка Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class составляет 12.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.09% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 183 | 10 дек. 2020 г. | 227 |
| -20.89% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 264 | 13 янв. 2020 г. | 493 |
| -16.39% | 17 февр. 2022 г. | 172 | 24 окт. 2022 г. | 61 | 23 янв. 2023 г. | 233 |
| -12.51% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -11.24% | 1 авг. 2023 г. | 62 | 26 окт. 2023 г. | 79 | 21 февр. 2024 г. | 141 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...