PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIVLX с IFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIVLX с IFN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SIVLX (Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class) and IFN (The India Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, SIVLX returned 9.40%/yr vs 1.35%/yr for IFN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SIVLX charges 1.05%/yr vs 0.01%/yr for IFN.

Доходность

Сравнение доходности SIVLX и IFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и The India Fund (IFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIVLX показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у IFN с доходностью -10.24%.

SIVLX

1 день
0.17%
1 месяц
-2.93%
6 месяцев
1.64%
С начала года
5.54%
1 год
17.18%
3 года*
12.67%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—

IFN

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
-12.35%
С начала года
-10.24%
1 год
-16.73%
3 года*
-0.02%
5 лет*
1.35%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIVLX и IFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		5.54%37.79%-3.34%13.38%-0.74%10.05%4.05%21.98%-13.91%23.02%
IFN
The India Fund		-10.24%0.42%-2.26%36.48%-15.85%22.31%12.25%11.27%-5.33%37.15%

Correlation

The correlation between SIVLX and IFN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class

The India Fund

Часто сравнивают с SIVLX:
SIVLX с JEMWXSIVLX с DEMCXSIVLX с PZIEXSIVLX с FHKFXSIVLX с JEMSXSIVLX с FEDGXSIVLX с DEMAX
Часто сравнивают с IFN:
IFN с IIFIFN с INDAIFN с EPIIFN с KFIFN с EADIFN с CNWIXIFN с PZIEX

Доходность на риск

SIVLX vs. IFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVLX
Ранг доходности на риск SIVLX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVLX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVLX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVLX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVLX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IFN
Ранг доходности на риск IFN: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFN: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFN: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFN: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVLX c IFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и The India Fund (IFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIVLXIFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-1.00

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
-1.44

+3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.85

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.71

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

-1.49

+5.25

SIVLX vs. IFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVLX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IFN равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVLX и IFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIVLX и IFN

Максимальная просадка SIVLX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки IFN в -71.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVLX и IFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIVLXIFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-71.52%

+38.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-23.66%

+11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.51%

-31.53%

+19.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-31.53%

+15.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-24.95%

+16.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-25.88%

+20.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

11.59%

-6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVLX и IFN

Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с The India Fund (IFN) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что SIVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIVLXIFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.34%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

14.23%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

16.86%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

17.81%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

18.88%

-6.19%

Сравнение комиссий SIVLX и IFN

SIVLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IFN в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVLX и IFN

Дивидендная доходность SIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности IFN в 18.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFN
The India Fund		18.91%16.09%14.60%8.97%21.47%15.21%9.77%11.57%22.25%12.11%7.97%8.02%
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		4.78%5.05%4.23%2.93%1.70%3.56%1.38%3.06%3.30%3.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIVLX and IFN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVLX has higher volatility (4.65%) compared to IFN (4.34%). In terms of maximum drawdown, SIVLX dropped -33.09% vs IFN's -71.52%.

SIVLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIVLX и IFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор