PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVLX с PZIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVLX с PZIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX).

SIVLX - это активно управляемый фонд от Seafarer. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SIVLX и PZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIVLX и PZIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		3.00%37.79%-3.34%13.38%-0.74%10.05%4.05%21.98%-13.91%23.02%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.50%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%28.79%

Доходность по периодам

С начала года, SIVLX показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у PZIEX с доходностью 4.50%.

SIVLX

1 день
1.63%
1 месяц
-9.66%
С начала года
3.00%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.96%
3 года*
14.01%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

PZIEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-10.85%
С начала года
4.50%
6 месяцев
10.81%
1 год
32.97%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.10%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с SIVLX:
SIVLX с DEMAXSIVLX с JEMWXSIVLX с FEDGXSIVLX с FEDDXSIVLX с FEDAXSIVLX с ODVIXSIVLX с FEDTX
Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с FEDTXPZIEX с DEMAXPZIEX с EMXCPZIEX с PZVIXPZIEX с FEDAXPZIEX с FEDIXPZIEX с FIQGX

Сравнение комиссий SIVLX и PZIEX

SIVLX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии PZIEX в 1.08%.

PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

SIVLX vs. PZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVLX
Ранг доходности на риск SIVLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVLX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVLX c PZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVLXPZIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

2.16

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

2.62

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.41

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.48

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

9.49

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVLX vs. PZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVLX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа PZIEX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVLX и PZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVLXPZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.16

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.70

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.57

+0.18

Корреляция

Корреляция между SIVLX и PZIEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVLX и PZIEX

Дивидендная доходность SIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности PZIEX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		4.90%5.05%4.23%2.93%1.70%3.56%1.38%3.06%3.30%3.41%0.00%0.00%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%

Просадки

Сравнение просадок SIVLX и PZIEX

Максимальная просадка SIVLX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVLX и PZIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIVLXPZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-44.59%

+11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-12.79%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-25.38%

+8.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-12.79%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-9.64%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.34%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVLX и PZIEX

Текущая волатильность для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) составляет 6.54%, в то время как у Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что SIVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIVLXPZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

7.68%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

11.57%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

15.45%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

14.51%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

15.31%

-2.75%