PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVLX с JEMWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVLX с JEMWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX).

SIVLX - это активно управляемый фонд от Seafarer. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. JEMWX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SIVLX и JEMWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIVLX и JEMWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		3.00%37.79%-3.34%13.38%-0.74%10.05%4.05%21.98%-13.91%23.02%
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		4.20%40.40%3.61%7.42%-25.61%-10.20%35.00%32.20%-15.82%41.50%

Доходность по периодам

С начала года, SIVLX показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у JEMWX с доходностью 4.20%.

SIVLX

1 день
1.63%
1 месяц
-9.66%
С начала года
3.00%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.96%
3 года*
14.01%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

JEMWX

1 день
3.17%
1 месяц
-8.42%
С начала года
4.20%
6 месяцев
9.12%
1 год
40.19%
3 года*
15.72%
5 лет*
1.73%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с SIVLX:
SIVLX с DEMAXSIVLX с FEDGXSIVLX с FEDDXSIVLX с ODVIXSIVLX с PZIEXSIVLX с FEDAXSIVLX с FEDTX
Часто сравнивают с JEMWX:
JEMWX с VXUSJEMWX с FGKPXJEMWX с FHKFXJEMWX с FIQGXJEMWX с VTSNXJEMWX с DEMAXJEMWX с GQGIX

Сравнение комиссий SIVLX и JEMWX

SIVLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии JEMWX в 0.74%.

SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Доходность на риск

SIVLX vs. JEMWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVLX
Ранг доходности на риск SIVLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVLX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JEMWX
Ранг доходности на риск JEMWX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMWX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMWX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMWX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVLX c JEMWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVLXJEMWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

2.06

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

2.67

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.39

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

3.21

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

12.84

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVLX vs. JEMWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVLX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа JEMWX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVLX и JEMWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVLXJEMWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.06

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.09

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.37

+0.37

Корреляция

Корреляция между SIVLX и JEMWX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVLX и JEMWX

Дивидендная доходность SIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности JEMWX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		4.90%5.05%4.23%2.93%1.70%3.56%1.38%3.06%3.30%3.41%0.00%0.00%
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		1.36%1.42%1.63%1.67%0.67%4.01%0.18%0.88%1.05%0.55%0.89%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SIVLX и JEMWX

Максимальная просадка SIVLX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки JEMWX в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVLX и JEMWX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIVLXJEMWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-49.42%

+16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-12.55%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-44.78%

+28.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-9.78%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-17.65%

+12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.14%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVLX и JEMWX

Текущая волатильность для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) составляет 6.54%, в то время как у JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что SIVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIVLXJEMWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

9.78%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

14.72%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

19.92%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

18.91%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

19.24%

-6.68%