Сравнение VEMAX с PZIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX).
VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMAX и PZIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMAX и PZIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | -2.51% | 24.76% | 11.34% | 8.82% | -17.79% | 0.85% | 15.24% | 20.29% | -14.59% | 31.37% |
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 4.56% | 35.49% | 4.54% | 20.73% | -5.67% | 6.65% | 8.43% | 13.57% | -10.23% | 29.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMAX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у PZIEX с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции VEMAX уступали акциям PZIEX по среднегодовой доходности: 7.28% против 11.43% соответственно.
VEMAX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 7.28%
PZIEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMAX и PZIEX
VEMAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PZIEX в 1.08%.
Доходность на риск
VEMAX vs. PZIEX — Ранг доходности на риск
VEMAX
PZIEX
Сравнение VEMAX c PZIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMAX | PZIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.07 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.52 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.40 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 9.28 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMAX | PZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.07 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.71 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.75 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.57 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VEMAX и PZIEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMAX и PZIEX
Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности PZIEX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 2.73% | 2.74% | 3.13% | 3.47% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.20% | 2.85% | 2.31% | 2.51% | 3.25% |
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 4.60% | 4.81% | 7.38% | 5.79% | 2.08% | 2.79% | 1.28% | 6.32% | 1.28% | 1.41% | 0.98% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок VEMAX и PZIEX
Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и PZIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMAX | PZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.45% | -44.59% | -21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -12.73% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -25.38% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -44.59% | +8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.05% | -12.73% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -9.64% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.29% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMAX и PZIEX
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) составляет 6.36%, в то время как у Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMAX | PZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 7.69% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 11.62% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 15.48% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 14.51% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 15.31% | +1.06% |