PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZIEX с FEDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZIEX с FEDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX).

PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PZIEX и FEDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZIEX и FEDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.50%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		6.15%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%-18.90%36.59%

Доходность по периодам

С начала года, PZIEX показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у FEDDX с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции PZIEX превзошли акции FEDDX по среднегодовой доходности: 11.42% против 9.73% соответственно.

PZIEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-10.85%
С начала года
4.50%
6 месяцев
10.81%
1 год
32.97%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.10%
10 лет*
11.42%

FEDDX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.15%
6 месяцев
11.77%
1 год
36.78%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.84%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с FEDTXPZIEX с DEMAXPZIEX с EMXCPZIEX с FEDAXPZIEX с FEDIXPZIEX с FIQGXPZIEX с PZVEX
Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с FCPVXFEDDX с GQGPXFEDDX с ECOWFEDDX с EEM

Сравнение комиссий PZIEX и FEDDX

PZIEX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии FEDDX в 1.19%.

FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

PZIEX vs. FEDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZIEX c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZIEXFEDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.64

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.27

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

3.69

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

14.37

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZIEX vs. FEDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZIEX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDDX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZIEX и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZIEXFEDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.64

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.56

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.52

+0.05

Корреляция

Корреляция между PZIEX и FEDDX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZIEX и FEDDX

Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности FEDDX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		4.38%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%

Просадки

Сравнение просадок PZIEX и FEDDX

Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, примерно равная максимальной просадке FEDDX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и FEDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZIEXFEDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-42.95%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-9.94%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-27.45%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-42.95%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-7.82%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-8.86%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.55%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PZIEX и FEDDX

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что PZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZIEXFEDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

6.76%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

9.89%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

14.45%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

14.00%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

15.66%

-0.35%