PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZIEX с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZIEX с EMXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PZIEX (Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both Emerging Markets Equities funds. PZIEX is actively managed, while EMXC is passively managed. Over the past 5 years, PZIEX returned 11.54%/yr vs 12.76%/yr for EMXC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PZIEX charges 1.08%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности PZIEX и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZIEX показывает доходность 17.08%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 41.72%.

PZIEX

1 день
1.07%
1 месяц
3.10%
С начала года
17.08%
6 месяцев
18.53%
1 год
44.08%
3 года*
22.80%
5 лет*
11.54%
10 лет*
12.71%

EMXC

1 день
-1.00%
1 месяц
12.61%
С начала года
41.72%
6 месяцев
46.94%
1 год
77.94%
3 года*
29.08%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZIEX и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		17.08%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%3.79%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		41.72%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%

Correlation

The correlation between PZIEX and EMXC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.59

The correlation between PZIEX and EMXC shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с FIQGXPZIEX с PZVSXPZIEX с DEMAXPZIEX с PZVIXPZIEX с SIVLXPZIEX с FEDTXPZIEX с FEDIX
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

PZIEX vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZIEX c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZIEXEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
3.61

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
4.39

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.64

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

5.44

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

21.99

-10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZIEX vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZIEX на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZIEX и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZIEXEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

3.61

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.55

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PZIEX и EMXC

Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, примерно равная максимальной просадке EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZIEXEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-42.81%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-14.41%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-19.12%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-28.91%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-1.00%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-10.19%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.56%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PZIEX и EMXC

Текущая волатильность для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) составляет 4.49%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что PZIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZIEXEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

9.88%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

19.34%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

21.70%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

17.45%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

19.82%

-4.45%

Сравнение комиссий PZIEX и EMXC

PZIEX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZIEX и EMXC

Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности EMXC в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		1.99%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.10%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%

Часто задаваемые вопросы

PZIEX and EMXC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (9.88%) compared to PZIEX (4.49%). In terms of maximum drawdown, PZIEX dropped -44.59% vs EMXC's -42.81%.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZIEX и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор