PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZIEX с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZIEX с EMXC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC).

PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PZIEX и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZIEX и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.50%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%3.79%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		9.42%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%

Доходность по периодам

С начала года, PZIEX показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 9.42%.

PZIEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-10.85%
С начала года
4.50%
6 месяцев
10.81%
1 год
32.97%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.10%
10 лет*
11.42%

EMXC

1 день
1.11%
1 месяц
-7.62%
С начала года
9.42%
6 месяцев
18.97%
1 год
48.03%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с FEDTXPZIEX с DEMAXPZIEX с FEDAXPZIEX с FEDIXPZIEX с FEDDXPZIEX с FIQGXPZIEX с PZVEX
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VEMAX

Сравнение комиссий PZIEX и EMXC

PZIEX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Доходность на риск

PZIEX vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZIEX c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZIEXEMXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.34

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.02

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

3.39

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

14.12

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZIEX vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZIEX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZIEX и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZIEXEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.34

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.40

+0.17

Корреляция

Корреляция между PZIEX и EMXC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZIEX и EMXC

Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности EMXC в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.57%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZIEX и EMXC

Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, примерно равная максимальной просадке EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и EMXC.

Загрузка...

Показатели просадок

PZIEXEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-42.81%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-14.41%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-28.91%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-9.89%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-10.35%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.46%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PZIEX и EMXC

Текущая волатильность для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) составляет 7.68%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что PZIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZIEXEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

10.61%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

16.16%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

20.60%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

16.71%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

19.51%

-4.20%