Сравнение PZIEX с FEDIX
PZIEX (Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class) and FEDIX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, PZIEX returned 11.18%/yr vs 10.10%/yr for FEDIX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PZIEX charges 1.08%/yr vs 1.19%/yr for FEDIX.
Доходность
Сравнение доходности PZIEX и FEDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZIEX показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у FEDIX с доходностью 21.48%. За последние 10 лет акции PZIEX превзошли акции FEDIX по среднегодовой доходности: 11.18% против 10.10% соответственно.
PZIEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- -0.57%
- С начала года
- 13.36%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 11.18%
- Всё время*
- 9.37%
FEDIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 11.19%
- С начала года
- 21.48%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 8.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PZIEX и FEDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 13.36% | 35.49% | 4.54% | 20.73% | -5.67% | 6.65% | 8.43% | 13.57% | -10.23% | 29.98% |
FEDIX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I | 21.48% | 31.82% | -3.64% | 20.77% | -11.82% | 6.67% | 16.93% | 19.64% | -18.89% | 36.50% |
Correlation
The correlation between PZIEX and FEDIX is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between PZIEX and FEDIX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZIEX vs. FEDIX — Ранг доходности на риск
PZIEX
FEDIX
Сравнение PZIEX c FEDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZIEX | FEDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.83 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 12.96 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZIEX и FEDIX
Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, примерно равная максимальной просадке FEDIX в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и FEDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZIEX | FEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -42.98% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -9.58% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -17.33% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -27.42% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -42.98% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -0.68% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -8.71% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 2.83% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZIEX и FEDIX
Текущая волатильность для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) составляет 4.17%, в то время как у Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что PZIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZIEX | FEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.74% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 13.28% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 15.18% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 14.46% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 15.84% | -0.50% |
Сравнение комиссий PZIEX и FEDIX
PZIEX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии FEDIX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZIEX и FEDIX
Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности FEDIX в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDIX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I | 3.87% | 4.70% | 4.01% | 2.11% | 1.79% | 11.83% | 0.55% | 1.05% | 1.84% | 1.49% | 1.44% | 0.83% |
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 4.24% | 4.81% | 7.38% | 5.79% | 2.08% | 2.79% | 1.28% | 6.32% | 1.28% | 1.41% | 0.98% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
PZIEX and FEDIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEDIX has higher volatility (5.74%) compared to PZIEX (4.17%). In terms of maximum drawdown, PZIEX dropped -44.59% vs FEDIX's -42.98%.
FEDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZIEX и FEDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор