PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZIEX с FEDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZIEX с FEDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX).

PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. FEDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PZIEX и FEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZIEX и FEDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.56%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		4.11%31.82%-3.64%20.77%-11.82%6.67%16.93%19.64%-18.89%36.50%

Доходность по периодам

С начала года, PZIEX показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у FEDIX с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции PZIEX превзошли акции FEDIX по среднегодовой доходности: 11.43% против 9.53% соответственно.

PZIEX

1 день
-1.41%
1 месяц
-11.82%
С начала года
4.56%
6 месяцев
10.95%
1 год
33.26%
3 года*
18.81%
5 лет*
10.19%
10 лет*
11.43%

FEDIX

1 день
-0.79%
1 месяц
-9.21%
С начала года
4.11%
6 месяцев
10.25%
1 год
35.20%
3 года*
14.92%
5 лет*
7.71%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I

Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с DEMAXPZIEX с FEDTXPZIEX с EMXCPZIEX с FEDAXPZIEX с FIQGXPZIEX с FEDDXPZIEX с PZVEX
Часто сравнивают с FEDIX:
FEDIX с FXAIXFEDIX с IEMGFEDIX с EEMFEDIX с VTIFEDIX с VWOFEDIX с PBDCFEDIX с DEMAX

Сравнение комиссий PZIEX и FEDIX

PZIEX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии FEDIX в 1.19%.

FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

PZIEX vs. FEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FEDIX
Ранг доходности на риск FEDIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZIEX c FEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZIEXFEDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.39

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

3.00

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

3.17

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

12.58

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZIEX vs. FEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZIEX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDIX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZIEX и FEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZIEXFEDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.39

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.61

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.51

+0.06

Корреляция

Корреляция между PZIEX и FEDIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZIEX и FEDIX

Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности FEDIX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		4.51%4.70%4.01%2.11%1.79%11.83%0.55%1.05%1.84%1.49%1.44%0.83%

Просадки

Сравнение просадок PZIEX и FEDIX

Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, примерно равная максимальной просадке FEDIX в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и FEDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZIEXFEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-42.98%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-9.98%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-27.42%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-42.98%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-9.58%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-8.86%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.51%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PZIEX и FEDIX

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что PZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZIEXFEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

6.44%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

9.71%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

14.33%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

13.98%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

15.65%

-0.34%