Сравнение FPADX с FEM
FPADX (Fidelity Emerging Markets Index Fund) and FEM (First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund) are both funds - FPADX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity, while FEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX EM Index. Over the past 10 years, FPADX returned 10.42%/yr vs 9.75%/yr for FEM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FPADX charges 0.07%/yr vs 0.80%/yr for FEM.
Доходность
Сравнение доходности FPADX и FEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPADX показывает доходность 30.04%, что значительно выше, чем у FEM с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции FPADX превзошли акции FEM по среднегодовой доходности: 10.42% против 9.75% соответственно.
FPADX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 30.04%
- 6 месяцев
- 32.95%
- 1 год
- 58.94%
- 3 года*
- 24.97%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 10.42%
FEM
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 20.43%
- 6 месяцев
- 22.40%
- 1 год
- 42.41%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам FPADX и FEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 30.04% | 33.90% | 6.80% | 9.51% | -20.06% | -3.07% | 17.84% | 18.28% | -14.65% | 35.16% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 20.43% | 28.36% | 3.01% | 10.84% | -14.24% | 7.40% | -1.68% | 20.55% | -15.51% | 41.05% |
Correlation
The correlation between FPADX and FEM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г. | 0.83 |
The correlation between FPADX and FEM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPADX vs. FEM — Ранг доходности на риск
FPADX
FEM
Сравнение FPADX c FEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPADX | FEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.43 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 4.58 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.77 | 17.35 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPADX | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | 2.45 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.19 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FPADX и FEM
Максимальная просадка FPADX за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPADX и FEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPADX | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -46.23% | +7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -9.31% | -3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.09% | -18.79% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -31.72% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | -46.23% | +7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.46% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -15.04% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.45% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPADX и FEM
Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что FPADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPADX | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 6.18% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 14.47% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 17.40% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 18.39% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 20.96% | -3.14% |
Сравнение комиссий FPADX и FEM
FPADX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPADX и FEM
Дивидендная доходность FPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности FEM в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 2.58% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 1.81% | 2.35% | 2.70% | 2.68% | 2.47% | 2.14% | 1.50% | 2.59% | 2.20% | 0.12% | 1.69% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
FPADX and FEM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPADX has higher volatility (7.57%) compared to FEM (6.18%). In terms of maximum drawdown, FPADX dropped -39.16% vs FEM's -46.23%.
FPADX currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPADX и FEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор