Сравнение FPADX с FSPSX
FPADX (Fidelity Emerging Markets Index Fund) and FSPSX (Fidelity International Index Fund) are both mutual funds - FPADX is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while FSPSX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPADX returned 8.74%/yr vs 9.79%/yr for FSPSX. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FPADX charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for FSPSX.
Доходность
Сравнение доходности FPADX и FSPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPADX показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции FPADX уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 8.74% против 9.79% соответственно.
FPADX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- 12.80%
- С начала года
- 21.78%
- 1 год
- 38.23%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 8.74%
- Всё время*
- 5.91%
FSPSX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.49%
- С начала года
- 13.72%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.79%
- Всё время*
- 8.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FPADX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 21.78% | 33.90% | 6.80% | 9.51% | -20.06% | -3.07% | 17.84% | 18.28% | -14.65% | 35.16% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 13.72% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
Correlation
The correlation between FPADX and FSPSX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.74 |
The correlation between FPADX and FSPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPADX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
FPADX
FSPSX
Сравнение FPADX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPADX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.29 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 8.67 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPADX и FSPSX
Максимальная просадка FPADX за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPADX и FSPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPADX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -33.69% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -11.39% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.09% | -13.58% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.43% | -29.41% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | -33.69% | -5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | 0.00% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -6.49% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.00% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPADX и FSPSX
Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что FPADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPADX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 4.27% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 13.24% | +7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 15.50% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 16.13% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 16.30% | +1.97% |
Сравнение комиссий FPADX и FSPSX
FPADX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPADX и FSPSX
Дивидендная доходность FPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FSPSX в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 1.93% | 2.35% | 2.70% | 2.68% | 2.47% | 2.14% | 1.50% | 2.59% | 2.20% | 0.12% | 1.69% | 2.47% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.77% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
FPADX and FSPSX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPADX has higher volatility (8.90%) compared to FSPSX (4.27%). In terms of maximum drawdown, FPADX dropped -39.16% vs FSPSX's -33.69%.
FPADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPADX и FSPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор