PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPADX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPADX с VWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPADX (Fidelity Emerging Markets Index Fund) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both funds - FPADX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Over the past 10 years, FPADX returned 10.31%/yr vs 8.76%/yr for VWO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FPADX charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности FPADX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPADX показывает доходность 28.80%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции FPADX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 10.31% против 8.76% соответственно.

FPADX

1 день
-0.96%
1 месяц
8.03%
С начала года
28.80%
6 месяцев
31.68%
1 год
55.65%
3 года*
24.57%
5 лет*
7.64%
10 лет*
10.31%

VWO

1 день
-0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.50%
1 год
29.39%
3 года*
18.05%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPADX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		28.80%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.18%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between FPADX and VWO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г.

0.92

The correlation between FPADX and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEMFPADX с FHKCX
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

FPADX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPADX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPADXVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
1.86

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
2.60

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.34

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

2.64

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.23

9.53

+7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPADX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPADX на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPADX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPADXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

1.86

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.30

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.27

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FPADX и VWO

Максимальная просадка FPADX за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPADX и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPADXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-67.68%

+28.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-11.17%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.09%

-17.37%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-32.64%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-36.39%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.44%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-15.82%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.09%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FPADX и VWO

Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что FPADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPADXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.53%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

13.22%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

15.89%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

17.36%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

19.20%

-1.38%

Сравнение комиссий FPADX и VWO

FPADX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPADX и VWO

Дивидендная доходность FPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VWO в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		1.83%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.41%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FPADX and VWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FPADX has higher volatility (7.71%) compared to VWO (5.53%). In terms of maximum drawdown, FPADX dropped -39.16% vs VWO's -67.68%.

FPADX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPADX и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор