Сравнение FPADX с FHKCX
FPADX (Fidelity Emerging Markets Index Fund) and FHKCX (Fidelity China Region Fund) are both mutual funds - FPADX is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while FHKCX is a China Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FPADX returned 8.74%/yr vs 13.85%/yr for FHKCX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. FPADX charges 0.07%/yr vs 0.91%/yr for FHKCX.
Доходность
Сравнение доходности FPADX и FHKCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPADX показывает доходность 21.78%, что значительно ниже, чем у FHKCX с доходностью 32.07%. За последние 10 лет акции FPADX уступали акциям FHKCX по среднегодовой доходности: 8.74% против 13.85% соответственно.
FPADX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- 12.80%
- С начала года
- 21.78%
- 1 год
- 38.23%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 8.74%
- Всё время*
- 5.91%
FHKCX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- 20.92%
- С начала года
- 32.07%
- 1 год
- 57.10%
- 3 года*
- 30.44%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 13.85%
- Всё время*
- 9.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FPADX и FHKCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 21.78% | 33.90% | 6.80% | 9.51% | -20.06% | -3.07% | 17.84% | 18.28% | -14.65% | 35.16% |
FHKCX Fidelity China Region Fund | 32.07% | 42.56% | 23.15% | -0.29% | -23.87% | -13.69% | 47.85% | 35.12% | -17.43% | 51.94% |
Correlation
The correlation between FPADX and FHKCX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.86 |
The correlation between FPADX and FHKCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPADX vs. FHKCX — Ранг доходности на риск
FPADX
FHKCX
Сравнение FPADX c FHKCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPADX | FHKCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.40 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 4.76 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 13.32 | -4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPADX и FHKCX
Максимальная просадка FPADX за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки FHKCX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPADX и FHKCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPADX | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -61.96% | +22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -12.24% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.09% | -22.02% | +5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.43% | -48.17% | +13.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | -58.41% | +19.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -5.60% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -20.18% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 4.37% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPADX и FHKCX
Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и Fidelity China Region Fund (FHKCX) имеют волатильность 8.90% и 8.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPADX | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 8.77% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 20.87% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 24.83% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 24.73% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 22.68% | -4.41% |
Сравнение комиссий FPADX и FHKCX
FPADX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FHKCX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPADX и FHKCX
Дивидендная доходность FPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности FHKCX в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKCX Fidelity China Region Fund | 1.33% | 1.75% | 1.39% | 1.92% | 1.05% | 10.77% | 4.85% | 0.66% | 0.83% | 0.39% | 1.35% | 15.47% |
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 1.93% | 2.35% | 2.70% | 2.68% | 2.47% | 2.14% | 1.50% | 2.59% | 2.20% | 0.12% | 1.69% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FPADX and FHKCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FPADX has higher volatility (8.90%) compared to FHKCX (8.77%). In terms of maximum drawdown, FPADX dropped -39.16% vs FHKCX's -61.96%.
FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPADX и FHKCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор