Сравнение VEIRX с VSTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX).
VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VEIRX и VSTCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEIRX и VSTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 1.50% | 17.25% | 14.91% | 7.76% | -0.08% | 25.49% | 3.08% | 25.34% | -5.68% | 17.68% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 2.10% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VEIRX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у VSTCX с доходностью 2.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEIRX имеют среднегодовую доходность 11.33%, а акции VSTCX немного отстают с 11.28%.
VEIRX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.33%
VSTCX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 29.30%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEIRX и VSTCX
VEIRX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VSTCX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEIRX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск
VEIRX
VSTCX
Сравнение VEIRX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEIRX | VSTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.91 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.03 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 8.90 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEIRX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.44 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.35 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VEIRX и VSTCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIRX и VSTCX
Дивидендная доходность VEIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности VSTCX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 10.94% | 11.03% | 9.83% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.04% | 3.87% | 6.48% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 7.39% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок VEIRX и VSTCX
Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и VSTCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEIRX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -62.50% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -14.47% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -27.47% | +12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -48.08% | +12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -5.24% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -10.73% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.30% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEIRX и VSTCX
Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) составляет 3.67%, в то время как у Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEIRX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 6.79% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 13.30% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 22.69% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 22.05% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 23.46% | -7.16% |