Сравнение VEIRX с SABTX
VEIRX (Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares) and SABTX (SA U.S. Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VEIRX returned 11.90%/yr vs 11.49%/yr for SABTX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VEIRX charges 0.19%/yr vs 0.73%/yr for SABTX.
Доходность
Сравнение доходности VEIRX и SABTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEIRX показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у SABTX с доходностью 17.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEIRX имеют среднегодовую доходность 11.90%, а акции SABTX немного отстают с 11.49%.
VEIRX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.90%
SABTX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 17.56%
- 6 месяцев
- 19.30%
- 1 год
- 37.60%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам VEIRX и SABTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 9.19% | 17.25% | 14.91% | 7.76% | -0.08% | 25.49% | 3.08% | 25.34% | -5.68% | 17.68% |
SABTX SA U.S. Value Fund | 17.56% | 17.69% | 11.32% | 11.82% | -6.35% | 27.06% | -2.04% | 24.85% | -12.14% | 18.45% |
Correlation
The correlation between VEIRX and SABTX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2001 г. | 0.93 |
The correlation between VEIRX and SABTX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEIRX vs. SABTX — Ранг доходности на риск
VEIRX
SABTX
Сравнение VEIRX c SABTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEIRX | SABTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.63 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 6.52 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 23.58 | -11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEIRX | SABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 3.57 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.67 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.61 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.37 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VEIRX и SABTX
Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки SABTX в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и SABTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEIRX | SABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -66.96% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -6.36% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.36% | -16.63% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -20.42% | +5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -42.00% | +6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.14% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -11.32% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.72% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEIRX и SABTX
Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) составляет 2.70%, в то время как у SA U.S. Value Fund (SABTX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SABTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEIRX | SABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 2.92% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 8.31% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.27% | 11.63% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 16.37% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 19.16% | -2.86% |
Сравнение комиссий VEIRX и SABTX
VEIRX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SABTX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIRX и SABTX
Дивидендная доходность VEIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности SABTX в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABTX SA U.S. Value Fund | 3.30% | 3.88% | 2.60% | 1.67% | 7.66% | 4.25% | 1.52% | 5.14% | 9.80% | 10.36% | 5.08% | 6.83% |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 10.17% | 11.03% | 9.83% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.04% | 3.87% | 6.48% |
Часто задаваемые вопросы
VEIRX and SABTX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SABTX has higher volatility (2.92%) compared to VEIRX (2.70%). In terms of maximum drawdown, VEIRX dropped -54.02% vs SABTX's -66.96%.
SABTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEIRX и SABTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор