PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIRX с EOS-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIRX с EOS-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и EOS (EOS-USD).

VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIRX и EOS-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и EOS (EOS-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIRX и EOS-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		1.44%17.25%14.91%7.76%-0.08%25.49%3.08%25.34%-5.68%10.49%
EOS-USD
EOS		-51.63%-79.52%-8.35%-1.89%-71.60%16.76%0.93%0.16%-70.72%931.30%

Доходность по периодам

С начала года, VEIRX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у EOS-USD с доходностью -51.63%.

VEIRX

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.21%
С начала года
1.44%
6 месяцев
4.87%
1 год
15.25%
3 года*
14.59%
5 лет*
10.77%
10 лет*
11.33%

EOS-USD

1 день
-2.51%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-51.63%
6 месяцев
-81.64%
1 год
-90.46%
3 года*
-59.75%
5 лет*
-57.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares

EOS

Часто сравнивают с VEIRX:
VEIRX с SCHDVEIRX с VFIAXVEIRX с VOOVEIRX с VWIAXVEIRX с VWENXVEIRX с VDADXVEIRX с VDIGX
Часто сравнивают с EOS-USD:
EOS-USD с SPYEOS-USD с STRGXEOS-USD с MCIEOS-USD с VOOEOS-USD с BTC-USDEOS-USD с BNB-USDEOS-USD с QYLD

Доходность на риск

VEIRX vs. EOS-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIRX
Ранг доходности на риск VEIRX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIRX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EOS-USD
Ранг доходности на риск EOS-USD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIRX c EOS-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIRXEOS-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

-1.10

+2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

-3.06

+4.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.69

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

-1.08

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.25

-1.52

+7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIRX vs. EOS-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIRX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа EOS-USD равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIRX и EOS-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIRXEOS-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-1.10

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.58

+1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.19

+0.69

Корреляция

Корреляция между VEIRX и EOS-USD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок VEIRX и EOS-USD

Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки EOS-USD в -99.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и EOS-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIRXEOS-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-99.67%

+45.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-92.33%

+85.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.12%

-99.50%

+84.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-99.64%

+94.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-84.67%

+78.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

62.15%

-59.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIRX и EOS-USD

Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) составляет 3.53%, в то время как у EOS (EOS-USD) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIRXEOS-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

14.84%

-11.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

61.15%

-53.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

69.89%

-54.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

82.77%

-68.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

105.21%

-88.91%