Сравнение VEIRX с EOS-USD
VEIRX (Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while EOS-USD (EOS) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, VEIRX returned 11.14%/yr vs -55.77%/yr for EOS-USD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEIRX и EOS-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEIRX показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у EOS-USD с доходностью -61.85%.
VEIRX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 12.01%
EOS-USD
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -23.16%
- С начала года
- -61.85%
- 6 месяцев
- -60.55%
- 1 год
- -88.12%
- 3 года*
- -56.15%
- 5 лет*
- -55.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEIRX и EOS-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 8.11% | 17.25% | 14.91% | 7.76% | -0.08% | 25.49% | 3.08% | 25.34% | -5.68% | 9.85% |
EOS-USD EOS | -61.85% | -79.52% | -8.35% | -1.89% | -71.60% | 16.76% | 0.93% | 0.16% | -70.72% | 2,091.49% |
Correlation
The correlation between VEIRX and EOS-USD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2017 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEIRX vs. EOS-USD — Ранг доходности на риск
VEIRX
EOS-USD
Сравнение VEIRX c EOS-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEIRX | EOS-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.68 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.99 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | -1.34 | +11.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEIRX и EOS-USD
Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки EOS-USD в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и EOS-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEIRX | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -99.72% | +45.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -90.31% | +83.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.36% | -95.59% | +82.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -99.04% | +83.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -99.72% | +98.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -84.95% | +78.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 67.86% | -65.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEIRX и EOS-USD
Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) составляет 2.62%, в то время как у EOS (EOS-USD) волатильность равна 30.03%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEIRX | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 30.03% | -27.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 57.74% | -50.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 63.84% | -53.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 71.77% | -57.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 109.11% | -92.84% |
Часто задаваемые вопросы
VEIRX and EOS-USD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOS-USD has higher volatility (30.03%) compared to VEIRX (2.62%). In terms of maximum drawdown, VEIRX dropped -54.02% vs EOS-USD's -99.72%.
VEIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEIRX и EOS-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор