Сравнение VEIRX с EOS-USD
VEIRX (Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while EOS-USD (EOS) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, VEIRX returned 10.91%/yr vs -57.47%/yr for EOS-USD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEIRX и EOS-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEIRX показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у EOS-USD с доходностью -50.36%.
VEIRX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.90%
EOS-USD
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- -50.36%
- 6 месяцев
- -58.40%
- 1 год
- -87.33%
- 3 года*
- -54.53%
- 5 лет*
- -57.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEIRX и EOS-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 9.19% | 17.25% | 14.91% | 7.76% | -0.08% | 25.49% | 3.08% | 25.34% | -5.68% | 10.49% |
EOS-USD EOS | -50.36% | -79.52% | -8.35% | -1.89% | -71.60% | 16.76% | 0.93% | 0.16% | -70.72% | 931.30% |
Correlation
The correlation between VEIRX and EOS-USD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г. | 0.17 |
The correlation between VEIRX and EOS-USD shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEIRX vs. EOS-USD — Ранг доходности на риск
VEIRX
EOS-USD
Сравнение VEIRX c EOS-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEIRX | EOS-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.67 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | -0.98 | +4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | -1.31 | +13.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEIRX | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | -1.21 | +3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | -0.66 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.19 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок VEIRX и EOS-USD
Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки EOS-USD в -99.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и EOS-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEIRX | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -99.67% | +45.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -88.61% | +81.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.36% | -94.74% | +81.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -98.86% | +83.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -99.63% | +99.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -84.90% | +78.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 68.30% | -66.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEIRX и EOS-USD
Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) составляет 2.70%, в то время как у EOS (EOS-USD) волатильность равна 18.46%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEIRX | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 18.46% | -15.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 51.96% | -44.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.27% | 61.53% | -51.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 73.29% | -59.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 104.57% | -88.27% |
Часто задаваемые вопросы
VEIRX and EOS-USD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOS-USD has higher volatility (18.46%) compared to VEIRX (2.70%). In terms of maximum drawdown, VEIRX dropped -54.02% vs EOS-USD's -99.67%.
VEIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEIRX и EOS-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор