Сравнение VEIRX с EOS-USD
VEIRX (Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while EOS-USD (EOS) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, VEIRX returned 11.83%/yr vs -54.66%/yr for EOS-USD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEIRX и EOS-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEIRX показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у EOS-USD с доходностью -56.04%.
VEIRX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 10.96%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 11.65%
EOS-USD
- 1 день
- -7.84%
- 1 месяц
- -4.99%
- 6 месяцев
- -50.04%
- С начала года
- -56.04%
- 1 год
- -87.77%
- 3 года*
- -54.80%
- 5 лет*
- -54.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEIRX и EOS-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 10.96% | 17.25% | 14.91% | 7.76% | -0.08% | 25.49% | 3.08% | 25.34% | -5.68% | 9.85% |
EOS-USD EOS | -56.04% | -79.52% | -8.35% | -1.89% | -71.60% | 16.76% | 0.93% | 0.16% | -70.72% | 2,091.49% |
Correlation
The correlation between VEIRX and EOS-USD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2017 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEIRX vs. EOS-USD — Ранг доходности на риск
VEIRX
EOS-USD
Сравнение VEIRX c EOS-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEIRX | EOS-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.69 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | -0.98 | +3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | -1.27 | +12.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEIRX и EOS-USD
Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки EOS-USD в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и EOS-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEIRX | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -99.72% | +45.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -90.38% | +83.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.36% | -95.62% | +82.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -99.05% | +83.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.68% | +99.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -85.05% | +78.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 63.56% | -61.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEIRX и EOS-USD
Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) составляет 2.15%, в то время как у EOS (EOS-USD) волатильность равна 20.60%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEIRX | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 20.60% | -18.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 58.27% | -50.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 64.95% | -54.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 71.46% | -57.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 108.85% | -92.61% |
Часто задаваемые вопросы
VEIRX and EOS-USD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOS-USD has higher volatility (20.60%) compared to VEIRX (2.15%). In terms of maximum drawdown, VEIRX dropped -54.02% vs EOS-USD's -99.72%.
VEIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEIRX и EOS-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор