Сравнение VEIPX с VGRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX).
VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г.. VGRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VEIPX и VGRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEIPX и VGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 1.48% | 17.14% | 14.80% | 7.66% | -0.16% | 25.41% | 2.97% | 25.21% | -5.75% | 17.60% |
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 0.62% | 13.64% | 16.17% | 9.18% | -2.56% | 26.83% | 4.27% | 27.84% | -7.71% | 17.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VEIPX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у VGRIX с доходностью 0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEIPX имеют среднегодовую доходность 11.24%, а акции VGRIX немного впереди с 11.38%.
VEIPX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 11.24%
VGRIX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEIPX и VGRIX
VEIPX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VGRIX в 0.94%.
Доходность на риск
VEIPX vs. VGRIX — Ранг доходности на риск
VEIPX
VGRIX
Сравнение VEIPX c VGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEIPX | VGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.81 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.20 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.22 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 5.05 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEIPX | VGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.81 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.68 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.64 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VEIPX и VGRIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIPX и VGRIX
Дивидендная доходность VEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности VGRIX в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 10.84% | 10.94% | 9.74% | 7.87% | 8.69% | 7.62% | 2.77% | 4.36% | 10.87% | 2.98% | 3.78% | 6.39% |
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 5.17% | 5.20% | 4.20% | 1.39% | 1.49% | 2.74% | 2.46% | 3.43% | 6.70% | 5.30% | 6.18% | 7.23% |
Просадки
Сравнение просадок VEIPX и VGRIX
Максимальная просадка VEIPX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки VGRIX в -58.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIPX и VGRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEIPX | VGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.12% | -58.30% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -11.05% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -15.36% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -38.59% | +3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -5.64% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -7.86% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.66% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEIPX и VGRIX
Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) составляет 3.68%, в то время как у JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что VEIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEIPX | VGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.23% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 8.04% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 15.26% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 14.42% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 17.33% | -1.03% |