Сравнение VGRIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VGRIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGRIX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между VGRIX и SCHD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGRIX и SCHD
Основные характеристики
VGRIX:
1.31
SCHD:
1.15
VGRIX:
1.88
SCHD:
1.70
VGRIX:
1.24
SCHD:
1.20
VGRIX:
1.41
SCHD:
1.63
VGRIX:
6.87
SCHD:
5.55
VGRIX:
2.06%
SCHD:
2.33%
VGRIX:
10.83%
SCHD:
11.24%
VGRIX:
-67.22%
SCHD:
-33.37%
VGRIX:
-8.60%
SCHD:
-6.45%
Доходность по периодам
С начала года, VGRIX показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции VGRIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.67% против 10.89% соответственно.
VGRIX
13.14%
-7.70%
3.78%
13.77%
9.09%
6.67%
SCHD
11.86%
-5.88%
6.68%
12.28%
11.08%
10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRIX и SCHD
VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGRIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRIX и SCHD
Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SCHD в 3.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 0.84% | 1.39% | 1.25% | 0.94% | 1.29% | 1.44% | 1.80% | 1.16% | 1.29% | 1.31% | 1.20% | 1.04% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.63% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VGRIX и SCHD
Максимальная просадка VGRIX за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGRIX и SCHD
JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.86% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.