Сравнение VGRIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VGRIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGRIX или SCHD.
Основные характеристики
| VGRIX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.32% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 33.16% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | 8.21% | 7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.05% | 12.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.56% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 4.34 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 21.92 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 10.55% | 11.32% |
| Макс. просадка | -67.22% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VGRIX и SCHD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGRIX и SCHD
С начала года, VGRIX показывает доходность 21.32%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции VGRIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.56% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRIX и SCHD
VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGRIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRIX и SCHD
Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 1.16% | 1.39% | 1.25% | 0.94% | 1.29% | 1.44% | 1.80% | 1.16% | 1.29% | 1.31% | 1.20% | 1.04% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VGRIX и SCHD
Максимальная просадка VGRIX за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGRIX и SCHD
JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.